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経済物理学を用いた経済現象に潜む激しい揺らぎの統計性の解明と制御方法の開発

利用经济物理学阐明经济现象中隐藏的剧烈波动的统计特性并开发控制方法

基本信息

批准号：
06J05511
负责人：
水野貴之
金额：
$ 1.47万
依托单位：
Hitotsubashi University (2007)Tokyo Institute of Technology (2006)
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2006
资助国家：
日本
起止时间：
2006 至 2007
项目状态：
已结题

项目摘要

平成19年度は以下の研究成果を出した。1.金融市場の不安定さを数値化した市場のポテンシャルの値を、短い時間の為替レートから見積もる手法を開発した。また、理論的にポテンシャルと為替レートの拡散の関係を明らかにし、暴落のリスクの推定を可能にした。これらの研究成果を応用し、東京工業大学の高安美佐子研究室と共に、リアルタイムに為替レートを分析し、逐次為替レートの予測や暴落のリスクを表示するシステムを構築した。このシステムは、三菱東京UFJ銀行の協力の下でテスト運用をおこなっている。2.これまでの経済物理学は金融市場や企業財務の研究に集中しており、一般の人々の消費活動に潜む揺らぎの特性については研究がされてこなかった。そこで、コンビニエンス・ストアの2億枚のレシートを用いて、顧客の買い物金額の揺らぎについて解析をおこなった。その結果、買い物金額の揺らぎについても、金融市場や企業財務に潜む激しい揺らぎと同じ特徴があることが明らかとなった。これにより、これまで経済物理で培った市場を制御するための手法などが、消費者行動にも応用でき、物理学とマーケティングの新たな複合領域を切り開くことができた。3.従来の多くの企業成長モデルでは、企業の新規参入や倒産、合併、分割がランダムに起きることを仮定している。この仮定を、日本の明治からの銀行業のデータを用いて、ランダムに起きると仮定することは、平均場的には正しいことを実証論的に証明した。

The following research results were published in Heisei 19. 1. Financial market instability is increasing, market volatility is increasing, and short-term market volatility is increasing. The relationship between the theory and the theory is clear, and the theory of the theory and the theory of the theory is clear. The results of this research were applied to the construction of a system for alternative analysis, alternative prediction, and alternative expression in the Takayasako Laboratory of Tokyo Institute of Technology. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ has cooperated with the Bank of Tokyo in the development of new technologies. 2. The research on financial market and enterprise finance focuses on the research on the potential characteristics of consumer activities in general. 200 million pieces of paper are used in the market, and the amount of money purchased by customers is analyzed. The results, the amount of purchases, the financial markets, and the underlying financial characteristics of the company This is a new field of physics. 3. The growth of many enterprises in the past has changed, and the new regulations of enterprises have been incorporated into production, merger and division. This is the first time that the Japanese banking industry has been able to prove its existence.