非線形の枠組みにおける単位根検定の検出力比較とモデル特定化

非线性框架中单位根检验的功效比较和模型规范

• 批准号: 18730149
• 负责人: 牧 大樹
• 金额: $ 0.64万
• 依托单位: University of the Ryukyus
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2006
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2006 至 2007
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18730149/
• 关键词: 単位根; 非線形; 検出力; 3レジーム閾値自己回帰モデル

本研究では,TAR(threshold autoregressive,閾値自己回帰)やSTAR(smooth transition autoregressive,円滑遷移自己回帰モデル)の非線形モデルが単位根検定の特性にどのような影響を与えるかを検証した。一般的には、事前にデータ生成過程を判断することはできないので、分散比を用いているモデル特定化をしない検定に焦点を当てて分析した。分散比を用いる検定と標準的な検定を比較すると、標準的な検定の方が高い検出力を持つことが明らかになった。一方,ランダムウォーク過程で分散の構造変化が起きるような状況では、分散比を用いる検定は、標準的な検定と比較して、サイズの歪みがほとんどないことが示された。このことから、分散比を用いる検定は、誤って定常であると判断することはほとんどなく、分散の構造変化に対しては正確な検定であることが言える。これらの結果から,分散比を用いているモデル特定化を行わない検定は,非線形過程に対しては必ずしも十分な検出力を持たないが、構造変化に対しては、正確な検定を行えることが明らかとなった。

This study demonstrates the influence of TAR(threshold autoregressive) and STAR(smooth transition autoregressive) on the nonlinear behavior of single-site root calibration. General, prior to the production process to determine, to disperse, to use, to determine the focus, to analyze The dispersion ratio is determined by comparison with the standard ratio. The standard ratio is determined by comparison with the standard ratio. On the one hand, the process of dispersion structure changes from the beginning to the end, the dispersion ratio changes from the beginning to the end, the standard changes from the comparison to the end, and the dispersion ratio changes from the beginning to the end. For example, if you want to change the structure, you can change it. The result of this is that the dispersion ratio is different from that of the non-linear process.

项目成果

The performance of variance ratio unit root tests under nonlinear stationary TAR and STAR processes: Evidence from Monte Carlo simulations and applications

非线性平稳 TAR 和 STAR 过程下方差比单位根检验的性能：来自蒙特卡洛模拟和应用的证据

• 发表时间: 2008
• 期刊: Computational Economics 31
• 作者: Takimoto;T.;Daiki Maki
• 通讯作者: Daiki Maki

The size performance of a nonparametric unit root test under a variance shift

• DOI: 10.1016/j.spl.2007.09.039
• 发表时间: 2008-04
• 期刊: Statistics & Probability Letters
• 影响因子: 0.8
• 作者: Daiki Maki

Tests for a unit root using three-regime TAR models : Power comparison and some applications

使用三态 TAR 模型测试单位根：功效比较和一些应用

• 发表时间: 2007
• 期刊: Econometric Reviews (in press)(未定)
• 作者: Takimoto;T.;Daiki Maki;Daiki Maki;Daiki Maki
• 通讯作者: Daiki Maki