Statistical inference on transformed time series and its application to the labour market and macroeconomic data

转换时间序列的统计推断及其在劳动力市场和宏观经济数据中的应用

• 批准号: 19730155
• 负责人: TERASAKA Takahiro
• 金额: $ 0.95万
• 依托单位: Otaru University of Commerce
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2007
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2007 至 2008
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19730155/
• 关键词: Box-Cox変換; ARMAモデル; 漸近理論; 時系列解析; 多変量ARMAモデル; モンテカルロ検定

本研究は次の4点の成果を出した。(1)修正Box-Cox 変換を伴う多変量ARMAモデルの推定方法を確立させた。(2)変換を施して定常過程に従う時系列モデルの推定量の漸近分布を明らかにした。(3)導出した共分散行列をシミュレーションの方法で評価し検定で活用する方法を確立した。(4)提案したモデルで4変数の経済変数モデルを構築して、対数変換による推定が必ずしも統計的に成功しないことを明らかにした。

The results of this study are summarized as follows: (1)A modified Box-Cox transformation is established for multiple variables ARMA. (2)The asymptotic distribution of the estimated quantity of the time-series of the time-series of the time (3)The method of evaluating and determining the dispersion of the matrix is established. (4)The proposal is based on the analysis of the number of successful cases.

项目成果

Inference on transformed stationary time series

变换平稳时间序列的推断

• 发表时间: 2009
• 期刊: Journal of Economerics Vol.151
• 作者: Yuzo Hosoya;Takahiro Terasaka
• 通讯作者: Takahiro Terasaka