Statistical inference on transformed time series and its application to the labour market and macroeconomic data
Statistical inference on transformed time series and its application to the labour market and macroeconomic data
转换时间序列的统计推断及其在劳动力市场和宏观经济数据中的应用
批准号：
19730155
负责人：
TERASAKA Takahiro
金额：
$0.95万
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2008
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英文摘要
本研究は次の4点の成果を出した。(1)修正Box-Cox 変換を伴う多変量ARMAモデルの推定方法を確立させた。(2)変換を施して定常過程に従う時系列モデルの推定量の漸近分布を明らかにした。(3)導出した共分散行列をシミュレーションの方法で評価し検定で活用する方法を確立した。(4)提案したモデルで4変数の経済変数モデルを構築して、対数変換による推定が必ずしも統計的に成功しないことを明らかにした。
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会议论文
Inference on transformed stationary time series
变换平稳时间序列的推断
变换平稳时间序列的推断
DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
Journal of Economerics Vol.151
影响因子：
--
作者：
[Yuzo Hosoya, Takahiro Terasaka]
通讯作者：
Takahiro Terasaka
Statistical inference of transformed non-stationary time series models and its applications to economic analysis.
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批准号：22730175
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项目类别：Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额：$1.58万
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财政年份：2010
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负责人：TERASAKA Takahiro
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依托单位：