Statistical inference of transformed non-stationary time series models and its applications to economic analysis.

变换非平稳时间序列模型的统计推断及其在经济分析中的应用。

• 批准号: 22730175
• 负责人: TERASAKA Takahiro
• 金额: $ 1.58万
• 依托单位: Otaru University of Commerce
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2010 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22730175/
• 关键词: Box-Cox変換; 時系列モデル; Box-Coｘ変換; 多変量ARMAモデル; 修正Box-Cox変換; ARMAモデル; 共和分; ATMAモデル

I propose a new estimation procedure of the modified Box-Cox transformed stationary autoregressive-moving average models and examine the performance of the algorithm. The order selection is mostly successful and proposed estimation procedure works very well. I apply this model to the Japanese stock market data.

提出了改进的Box-Cox变换平稳自回归-滑动平均模型的一种新的估计方法，并检验了算法的性能。订单选择基本上是成功的，所提出的估算程序运行得很好。我将这个模型应用于日本股市数据。