Studying the methodology of analyzing non-stationary time series by taking high-frequency price data as an example

以高频价格数据为例研究非平稳时间序列分析方法

• 批准号: 20510137
• 负责人: TANAKA Mieko
• 金额: $ 2.91万
• 依托单位: Tottori University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2008
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2008 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20510137/
• 关键词: 非定常時系列; 経済物理; 主成分分析; ランダム行列; 乱数度評価; RMT-PCA; RMT-test; 相関行列; 固有値分布; 乱数列; 凝集モード; ランダム行列理論; ランダム性の除去; 高頻度価格データ; 主成分分析の新たなアルゴリズム; 乱数度判定器; 株式市場のトレンド抽出; 同時刻相関行列; 固有値問題の数値解; principal component; random matrix theory; tickwise price; correl

We examined the methods of analyzing non-stationary time series by using high frequency price time series. In order to treat the strong randomness and the time dependence, we avoided taking averages of the data but treated the original time series directly by solving the eigenvalue problem of the cross correlation matrix between pairs of price time series to compare its eigenvalue distribution to the corresponding RMT formula. In this study, we have successfully established the application of "RMT-PCA" on stock markets, and also invented a new tool to measure the randomness, that we call the "RMT-test", and proved its effectiveness by comparing the levels of randomness of various random generators, measuring the quality of hash functions, and also the choice of stocks to invest.

我们研究了使用高频价格时间序列来分析非平稳时间序列的方法。为了处理强随机性和时间依赖性，我们避免对数据取平均值，而是直接处理原始时间序列，通过求解价格时间序列对之间互相关矩阵的特征值问题，将其特征值分布与相应的RMT公式进行比较。在本研究中，我们成功建立了“RMT-PCA”在股票市场上的应用，并发明了一种新的随机性测量工具，我们称之为“RMT-测试”，并通过比较各种随机生成器的随机性水平、测量哈希函数的质量以及投资股票的选择来证明其有效性。

项目成果

米国株式市場の日中変動データへの応用:年次変化の抽出

美股日内波动数据的应用：年度变化的提取

• 发表时间: 2010
• 作者: Kei Yasuda;Hiroshi Naruse;Li Che Hsien;Mitsuhiro Tateda;藤本祥二;田中美栄子
• 通讯作者: 田中美栄子

Trend-extraction of Stock Market by Means of RMT-PCA Applied on Daily and Intra-day Price Time Series

RMT-PCA 股票市场趋势提取应用于每日和日内价格时间序列

• 发表时间: 2011
• 作者: Mieko Tanaka;T. Kido
• 通讯作者: T. Kido

乱数度計RMTテストの実データへの応用--ハッシュ値とTick株価--

随机数计RMT测试在真实数据中的应用--Hash值和Tick股票价格--

• 发表时间: 2012
• 作者: Jung;W.;Wang;F.;Havlin;S.;Kaizoji;T.;Moon;H.;Stanley;H. E.;荒川雅裕;中西晶;楊欣
• 通讯作者: 楊欣

ランダム行列理論を用いた乱数度評価法の提案

利用随机矩阵理论的随机性评价方法的提出

• 发表时间: 2011
• 作者: 楊欣;田中美栄子
• 通讯作者: 田中美栄子

進化型繰り返し囚人のジレンマにおける優良戦略の同定

进化重复囚徒困境中优越策略的识别

• 发表时间: 2013
• 作者: Y.Takano;J.Gotoh;田中美栄子
• 通讯作者: 田中美栄子