Imperfect information and learning in foreign exchange rate fluctuations
外汇波动的信息和学习不完善
基本信息
- 批准号:20730205
- 负责人:
- 金额:$ 2.33万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
- 财政年份:2008
- 资助国家:日本
- 起止时间:2008 至 2010
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
I conducted three research projects. In the first one, I investigated roles of information imperfection of market participants on a central bank’s monetary policy in exchange rate fluctuations within a framework of dynamic stochastic general equilibrium models (DSGEs). Along this equilibrium, I then observed delayed overshooting of exchange rates in response of monetary policy shocks that many past studies empirically found but theoretically failed to generate.In the second project, I applied Bayesian estimation and model validation methods to my investigation of a small open economy model with habit formation in consumption. I also developed a Bayesian calibration framework for evaluating a DSGE model within the frequency domain.In the third project, I empirically scrutinized a role of transport costs in regional price dispersions with the unique data set of wholesale prices of agricultural products in Japan. I identified and estimated a surprisingly large role of transport costs in observed regional price differentials relative to those found in past studies.
我进行了三个研究项目。在第一篇论文中,我在动态随机一般均衡模型(DSGEs)框架内研究了市场参与者的信息不完全性在汇率波动中对中央银行货币政策的作用。沿着这一均衡,我观察到汇率对货币政策冲击的延迟超调,这是许多过去的研究在经验上发现的,但在理论上未能产生的。在第二个项目中,我将贝叶斯估计和模型验证方法应用到一个小型的开放经济模型中,研究消费中的习惯形成。我还开发了一个贝叶斯校准框架,用于评估频域内的DSGE模型。在第三个项目中,我利用日本农产品批发价格的独特数据集,实证地审视了运输成本在区域价格分散中的作用。与过去的研究相比,我发现并估计了运输成本在观察到的区域价格差异中所起的惊人的巨大作用。
项目成果
期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Business cycle implications of internal consumption habit for new Keynesian models
内部消费习惯对新凯恩斯主义模型的经济周期影响
- DOI:10.1111/jmcb.12115
- 发表时间:2014
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Kano;Takashi;and Nason;James;M.
- 通讯作者:M.
Business cycle implications of internal consumption habits for new Keynesian models
内部消费习惯对新凯恩斯主义模型的经济周期影响
- DOI:
- 发表时间:2009
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Takashi Kano;James M.Nason
- 通讯作者:James M.Nason
Habit Formation and the Present-Value Model of the Current Account: Yet Another Suspect
习惯的形成和经常账户的现值模型:另一个嫌疑点
- DOI:10.2139/ssrn.1004236
- 发表时间:2007
- 期刊:
- 影响因子:1.2
- 作者:T. Kano
- 通讯作者:T. Kano
Business cycle implications of internal consumption habit for new Keyesian models
内部消费习惯对新凯斯模型的经济周期影响
- DOI:
- 发表时间:2010
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Kano;T.;Nason;J.M.
- 通讯作者:J.M.
Business cycle implications of internal consumption habits for new Keyensian models
内部消费习惯对新凯恩斯模型的经济周期影响
- DOI:
- 发表时间:2008
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Kano;T.;Nason;J.M.
- 通讯作者:J.M.
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