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信用リスクの統計学的アプローチ

信用风险的统计方法

基本信息

批准号：
10J03788
负责人：
三浦翔
金额：
$ 0.26万
依托单位：
The Graduate University for Advanced Studies
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2010
资助国家：
日本
起止时间：
2010 至无数据
项目状态：
已结题

来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-10J03788/
关键词：
バーゼルII 信用リスク計測回収率(LGD)

项目摘要

2007年3月から邦銀に対してバーゼルII(新BIS規制)の適用が始まった.これに伴い,信用リスク管理において,各行独自のリスク評価手法の開発が認められるようになり,基礎的内部格付手法(FIRB, Foundation Internal Ratings-Based approach)から先進的内部格付手法(AIRB, Advanced Internal Ratings-Based approach)への移行に際して推計値が必要とされる債権回収率(RR, Recovery Rate),またはデフォルト時損失率(LGD, Loss Given Default)の推計精度の向上が求められている.しかし,債権回収のデータベースの構築が充実していないことや,債権回収途中のデータの取り扱いなどに対する一般的な手法が確立されておらず,いまだ回収率推計モデルの研究は進んでいなかった.そこで,内部格付の低下(要注意から要管理への変更)によりデフォルトを定義した場合の,担保や保証協会による保証などを勘案した回収率推計モデルの構築を行った.モデルのパラメータ推計には銀行の格付および回収実績データを用いている.また,実際の回収が長期間にわたることや,正常格付への復帰の影響を考慮することによって,より実際の回収を反映したモデリングを提案した.その結果,担保カバー率,保証カバー率が回収率の有力な要因であることがわかり,それらの関数としてEL(Expected Loss)が推計可能であることを示すことにより,実データによる内部格付手法に応じた信用リスクの計量化を実現した.これによって、邦銀固有の特徴である、担保と保証と回収率の関係を表現し、バーゼルIIに対応した信用リスク評価方法を提案したといえる.

In March 2007, the application of the new BIS regulation II (new BIS regulations) began. Management skills, each line's own independent evaluation method, the basic internal structure method (FIRB, Foundation Internal Ratings-Based approach), Advanced Internal Ratings-Based approach (AIRB, Advanced Internal Ratings-Based approach), RR, Recovery Rate), LGD, Loss Given Default) The accuracy of the estimation is the highest and the highest accuracy is the highest. charge 実していないことや, debt recovery process のデータのtake りいなどに対するgeneral technique がestablishedされておらず, いまだRecovery rate estimation モデルの Research は enter んでいなかった.そこで, internal price is low (note that からManagement への変 Update) によりデフォルトをDefinition したoccasionの, guaranty やGuarantee Association による guaranty などをinvestigation case したRecovery rate estimation モデルのconstruction を行った. モデルのパラメータ ESTIMATION にはBank の格paid および Recycling 実achievement データを用いている.また,実记の综合が久久にわたることや, 　　　　　　　　　　　　　　　　ことによって, より実间の综合を Reflect the したモデリングを proposal した.その result, guarantee カバー rate, guaranteeカバー Ratio が Recovery rate の powerful な caucus であることがわかり, それらの关数としてEL (Expected Loss), it is possible to estimate the possibility of loss.るInternal payment method に応じたcredit リスクのquantification を実现した.これによって、Bunkin’s inherent special features, guarantee and guarantee, recovery rate and relationship performance, バーゼルII's credit rating method and proposal proposal.