Verification of the rational bubbles by time series analysis

通过时间序列分析验证理性气泡

• 批准号: 21730175
• 负责人: KATAYAMA Naoya
• 金额: $ 2.08万
• 依托单位: Kansai University (2010-2012)Kyushu University (2009)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2009
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2009 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21730175/
• 关键词: M検定; 分散不均一; ラグランジマルチプライヤー検定; かばん検定; OIR検定; Hausmanの検定; M 検定; Weak VAR model; Portmanteau test; Residual autocorrelation; Goodness-of-fit test; Diagnostic checking; 時系列解析; 合理的バブル; ADF検定; 構造変化; 予測

To apply to modern financial data, the minister of the research tried to develop the method for M tests which includes the portmanteau tests and is robust not only to heteroscedasticity and serial correlations of unknown form but also to the presence of an estimation effect. The test is a robust M test using the method of Kiefer, Vogelsang, and Bunzel (2000, Econometrica) (referred to as KVB). As applications, we consider robust LM tests, portmanteau tests, GMM over-identification tests and the Hausman tests.

为了应用于现代金融数据，研究部长试图开发M检验方法，其中包括Portmanteau检验，不仅对异方差性和未知形式的序列相关性，而且对估计效应的存在具有鲁棒性。该检验是使用基弗、Vogelsang和Bunzel（2000，Econometrica）方法的稳健M检验（简称KVB）。作为应用，我们考虑了鲁棒LM检验、组合检验、GMM过识别检验和Hausman检验。

项目成果

Robust M Tests Using Projection Matrices

使用投影矩阵的稳健 M 检验

• 发表时间: 2012
• 期刊: Woking Paper Series F-56, Economic Society of Kansai University
• 作者: 宮川幸三;Naoya Katayama;宮川幸三;Naoya Katayama;Naoya Katayama
• 通讯作者: Naoya Katayama

「かばん検定の新展開」in「金融時系列分析の理論と応用」(前川功一,得津康義編著)

《金融时间序列分析的理论与应用》中的“袋测试的新进展”（前川浩一、德津康义主编）

• 发表时间: 2012
• 作者: Kozo Miyagawa;HiroyukiKamiyama,Yoshihito Sakuramoto;and Ryuta Shimamura;Kozo Miyagawa;片山直也;Kozo Miyagawa;Naoya Katayama;Naoya Katayama;宮川幸三;Naoya Katayama;宮川幸三;Naoya Katayama;Naoya Katayama;片山直也;Naoya Katayama;Naoya Katayama;前川功一,得津康義 編著;片山直也
• 通讯作者: 片山直也

合理的バブルの検定の検出力について

关于理性泡沫测试的力量

• 发表时间: 2009
• 期刊: Discussion Paper Series, 2009-7, Faculty of Economics, Kyushu University 2009-7
• 作者: Kozo Miyagawa;HiroyukiKamiyama,Yoshihito Sakuramoto;and Ryuta Shimamura;Kozo Miyagawa;片山直也
• 通讯作者: 片山直也

かばん検定の新展開, 広島経済大学研究双書 第39冊 「金融時系列分析の理論と応用」

袋测试的新进展，广岛经济大学研究系列第39卷《金融时间序列分析的理论与应用》

• 发表时间: 2012
• 作者: Kozo Miyagawa;HiroyukiKamiyama,Yoshihito Sakuramoto;and Ryuta Shimamura;Kozo Miyagawa;片山直也;Kozo Miyagawa;Naoya Katayama;Naoya Katayama;宮川幸三;Naoya Katayama;宮川幸三;Naoya Katayama;Naoya Katayama;片山直也;Naoya Katayama;Naoya Katayama;前川功一,得津康義 編著
• 通讯作者: 前川功一,得津康義 編著

無相関の誤差項を持つVARモデルのかばん検定統計量の改良

改进了具有不相关误差项的 VAR 模型的混合检验统计量

• 发表时间: 2010
• 作者: Kozo Miyagawa;HiroyukiKamiyama,Yoshihito Sakuramoto;and Ryuta Shimamura;Kozo Miyagawa;片山直也;Kozo Miyagawa;Naoya Katayama;Naoya Katayama;宮川幸三;Naoya Katayama;宮川幸三;Naoya Katayama;Naoya Katayama
• 通讯作者: Naoya Katayama