Verification of the rational bubbles by time series analysis
Verification of the rational bubbles by time series analysis
通过时间序列分析验证理性气泡
批准号：
21730175
负责人：
KATAYAMA Naoya
金额：
$2.08万
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2009
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2009 至 2012
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英文摘要
To apply to modern financial data, the minister of the research tried to develop the method for M tests which includes the portmanteau tests and is robust not only to heteroscedasticity and serial correlations of unknown form but also to the presence of an estimation effect. The test is a robust M test using the method of Kiefer, Vogelsang, and Bunzel (2000, Econometrica) (referred to as KVB). As applications, we consider robust LM tests, portmanteau tests, GMM over-identification tests and the Hausman tests.
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Robust M Tests Using Projection Matrices
使用投影矩阵的稳健 M 检验
使用投影矩阵的稳健 M 检验
DOI：
--
发表时间：
2012
期刊：
Woking Paper Series F-56, Economic Society of Kansai University
影响因子：
--
作者：
[宮川幸三, Naoya Katayama, 宮川幸三, Naoya Katayama, Naoya Katayama]
通讯作者：
Naoya Katayama
「かばん検定の新展開」in「金融時系列分析の理論と応用」(前川功一,得津康義編著)
《金融时间序列分析的理论与应用》中的“袋测试的新进展”（前川浩一、德津康义主编）
《金融时间序列分析的理论与应用》中的“袋测试的新进展”（前川浩一、德津康义主编）
DOI：
--
发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Kozo Miyagawa, HiroyukiKamiyama,Yoshihito Sakuramoto, and Ryuta Shimamura, Kozo Miyagawa, 片山直也, Kozo Miyagawa, Naoya Katayama, Naoya Katayama, 宮川幸三, Naoya Katayama, 宮川幸三, Naoya Katayama, Naoya Katayama, 片山直也, Naoya Katayama, Naoya Katayama, 前川功一,得津康義 編著, 片山直也]
通讯作者：
片山直也
かばん検定の新展開, 広島経済大学研究双書 第39冊 「金融時系列分析の理論と応用」
袋测试的新进展，广岛经济大学研究系列第39卷《金融时间序列分析的理论与应用》
袋测试的新进展，广岛经济大学研究系列第39卷《金融时间序列分析的理论与应用》
DOI：
--
发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Kozo Miyagawa, HiroyukiKamiyama,Yoshihito Sakuramoto, and Ryuta Shimamura, Kozo Miyagawa, 片山直也, Kozo Miyagawa, Naoya Katayama, Naoya Katayama, 宮川幸三, Naoya Katayama, 宮川幸三, Naoya Katayama, Naoya Katayama, 片山直也, Naoya Katayama, Naoya Katayama, 前川功一,得津康義 編著]
通讯作者：
前川功一,得津康義 編著
合理的バブルの検定の検出力について
关于理性泡沫测试的力量
关于理性泡沫测试的力量
DOI：
--
发表时间：
2009
期刊：
Discussion Paper Series, 2009-7, Faculty of Economics, Kyushu University 2009-7
影响因子：
--
作者：
[Kozo Miyagawa, HiroyukiKamiyama,Yoshihito Sakuramoto, and Ryuta Shimamura, Kozo Miyagawa, 片山直也]
通讯作者：
片山直也
無相関の誤差項を持つVARモデルのかばん検定統計量の改良
改进了具有不相关误差项的 VAR 模型的混合检验统计量
改进了具有不相关误差项的 VAR 模型的混合检验统计量
DOI：
--
发表时间：
2010
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Kozo Miyagawa, HiroyukiKamiyama,Yoshihito Sakuramoto, and Ryuta Shimamura, Kozo Miyagawa, 片山直也, Kozo Miyagawa, Naoya Katayama, Naoya Katayama, 宮川幸三, Naoya Katayama, 宮川幸三, Naoya Katayama, Naoya Katayama]
通讯作者：
Naoya Katayama
共 13 条
Reconstruction of Basic Theory of Property and Asset Management in Information Systemized Society
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批准号：21530092
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项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额：$2.75万
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财政年份：2009
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负责人：KATAYAMA Naoya
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依托单位：
Testing for the rational bubble in time series analysis
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批准号：19830044
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项目类别：Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
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资助金额：$1.9万
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财政年份：2007
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负责人：KATAYAMA Naoya
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依托单位：
海外基金