Testing for the rational bubble in time series analysis

时间序列分析中理性泡沫的检验

• 批准号: 19830044
• 负责人: KATAYAMA Naoya
• 金额: $ 1.9万
• 依托单位: Kyushu University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
• 财政年份: 2007
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2007 至 2008
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19830044/
• 关键词: 時系列解析; 合理的バブル; 自己回帰モデル; 非定常; 単位根モデル

TOPIXとIT・情報関連企業の多いTOPIX業種別について調べたところ,1990年初頭のバブル崩壊の検出はADF検定統計量は検出できなかった.しかしADF検定統計量を異時点で逐次的に計算し最大値をとったsupADF検定統計量では合理的バブルが検出された.またモデルのあてはまりのよさを調べる検定(かばん検定)についても結果を得た.

TOPIX, IT and information-related enterprises in many of the TOPIX business category, the first in 1990, the detection of ADF detection statistics to detect the detection of the wrong. The ADF fixed statistics are calculated sequentially at different time points, and the maximum value is calculated at different times. The result of the test is obtained.

项目成果

Asymptotic Prediction of Mean Squared Error for Long-Memory Processes with Estimated Parameters

具有估计参数的长记忆过程均方误差的渐近预测

• 发表时间: 2008
• 期刊: Journal of Forecasting 27(8)
• 作者: Ogata;A.;Suzuki;S.;Ozono;S;Saeki;S.;Kobayashi;M.;& Yamawaki;S.;尾形明子・鈴木伸一・大園秀一・佐伯俊成・萬谷智之・小林正夫;伊藤有里・尾形明子・井上雅美・佐々木美保・鈴木伸一・小林正夫;尾形明子;尾形明子;鈴木伸一;尾形明子・鈴木伸一;Naoya Katayama
• 通讯作者: Naoya Katayama

Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection

羊肚菌选择的组合似然比检验

• 发表时间: 2008
• 作者: Ogata;A.;Suzuki;S.;Ozono;S;Saeki;S.;Kobayashi;M.;& Yamawaki;S.;尾形明子・鈴木伸一・大園秀一・佐伯俊成・萬谷智之・小林正夫;伊藤有里・尾形明子・井上雅美・佐々木美保・鈴木伸一・小林正夫;尾形明子;尾形明子;鈴木伸一;尾形明子・鈴木伸一;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama
• 通讯作者: Naoya Katayama

On the Bias of the Portmanteau Statistic

关于 Portmanteau 统计的偏差

• 发表时间: 2007
• 作者: Ogata;A.;Suzuki;S.;Ozono;S;Saeki;S.;Kobayashi;M.;& Yamawaki;S.;尾形明子・鈴木伸一・大園秀一・佐伯俊成・萬谷智之・小林正夫;伊藤有里・尾形明子・井上雅美・佐々木美保・鈴木伸一・小林正夫;尾形明子;尾形明子;鈴木伸一;尾形明子・鈴木伸一;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;片山 直也;片山 直也;Naoya Katayama
• 通讯作者: Naoya Katayama

かばん検定統計量のバイアスについて

关于混合检验统计量的偏差

• 发表时间: 2007
• 作者: Ogata;A.;Suzuki;S.;Ozono;S;Saeki;S.;Kobayashi;M.;& Yamawaki;S.;尾形明子・鈴木伸一・大園秀一・佐伯俊成・萬谷智之・小林正夫;伊藤有里・尾形明子・井上雅美・佐々木美保・鈴木伸一・小林正夫;尾形明子;尾形明子;鈴木伸一;尾形明子・鈴木伸一;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama
• 通讯作者: Naoya Katayama

An Improvement of the Portmanteau Statistic

混合统计量的改进

• 发表时间: 2008
• 期刊: Journal of Time Series Analysis 29(2)
• 作者: Ogata;A.;Suzuki;S.;Ozono;S;Saeki;S.;Kobayashi;M.;& Yamawaki;S.;尾形明子・鈴木伸一・大園秀一・佐伯俊成・萬谷智之・小林正夫;伊藤有里・尾形明子・井上雅美・佐々木美保・鈴木伸一・小林正夫;尾形明子;尾形明子;鈴木伸一;尾形明子・鈴木伸一;Naoya Katayama;Naoya Katayama
• 通讯作者: Naoya Katayama