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Testing for the rational bubble in time series analysis

Testing for the rational bubble in time series analysis
时间序列分析中理性泡沫的检验
批准号：
19830044
负责人：
KATAYAMA Naoya
金额：
$1.9万
依托单位：
Kyushu University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19830044/
关键词：
時系列解析合理的バブル自己回帰モデル非定常単位根モデル

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TOPIXとIT・情報関連企業の多いTOPIX業種別について調べたところ,1990年初頭のバブル崩壊の検出はADF検定統計量は検出できなかった.しかしADF検定統計量を異時点で逐次的に計算し最大値をとったsupADF検定統計量では合理的バブルが検出された.またモデルのあてはまりのよさを調べる検定(かばん検定)についても結果を得た.
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会议论文
Asymptotic Prediction of Mean Squared Error for Long-Memory Processes with Estimated Parameters
具有估计参数的长记忆过程均方误差的渐近预测
DOI： --
发表时间： 2008
期刊： Journal of Forecasting 27(8)
影响因子： --
作者： [Ogata, A., Suzuki, S., Ozono, S, Saeki, S., Kobayashi, M., & Yamawaki, S., 尾形明子・鈴木伸一・大園秀一・佐伯俊成・萬谷智之・小林正夫, 伊藤有里・尾形明子・井上雅美・佐々木美保・鈴木伸一・小林正夫, 尾形明子, 尾形明子, 鈴木伸一, 尾形明子・鈴木伸一, Naoya Katayama]
通讯作者： Naoya Katayama
Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection
羊肚菌选择的组合似然比检验
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Ogata, A., Suzuki, S., Ozono, S, Saeki, S., Kobayashi, M., & Yamawaki, S., 尾形明子・鈴木伸一・大園秀一・佐伯俊成・萬谷智之・小林正夫, 伊藤有里・尾形明子・井上雅美・佐々木美保・鈴木伸一・小林正夫, 尾形明子, 尾形明子, 鈴木伸一, 尾形明子・鈴木伸一, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama]
通讯作者： Naoya Katayama
On the Bias of the Portmanteau Statistic
关于 Portmanteau 统计的偏差
DOI： --
发表时间： 2007
期刊：
影响因子： --
作者： [Ogata, A., Suzuki, S., Ozono, S, Saeki, S., Kobayashi, M., & Yamawaki, S., 尾形明子・鈴木伸一・大園秀一・佐伯俊成・萬谷智之・小林正夫, 伊藤有里・尾形明子・井上雅美・佐々木美保・鈴木伸一・小林正夫, 尾形明子, 尾形明子, 鈴木伸一, 尾形明子・鈴木伸一, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, 片山 直也, 片山 直也, Naoya Katayama]
通讯作者： Naoya Katayama
かばん検定統計量のバイアスについて
关于混合检验统计量的偏差
DOI： --
发表时间： 2007
期刊：
影响因子： --
作者： [Ogata, A., Suzuki, S., Ozono, S, Saeki, S., Kobayashi, M., & Yamawaki, S., 尾形明子・鈴木伸一・大園秀一・佐伯俊成・萬谷智之・小林正夫, 伊藤有里・尾形明子・井上雅美・佐々木美保・鈴木伸一・小林正夫, 尾形明子, 尾形明子, 鈴木伸一, 尾形明子・鈴木伸一, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama, Naoya Katayama]
通讯作者： Naoya Katayama
共 11 条
    Verification of the rational bubbles by time series analysis
    Reconstruction of Basic Theory of Property and Asset Management in Information Systemized Society
    • 批准号：
      21530092
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.75万
    • 财政年份：
      2009
    • 负责人：
      KATAYAMA Naoya
    • 依托单位：
      Keio University
    海外基金