Identifikation und Messung zentraler Risikoparameter von Kreditrisikomodellen

信用风险模型中心风险参数的识别和计量

• 批准号: 5393471
• 负责人: Professor Dr. Alfred Hamerle
• 金额: --
• 依托单位: Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 2002
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2001-12-31 至 2005-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5393471?language=en
• 关键词: Identifikation; und; Messung; zentraler; Risikoparameter

Das Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Identifikation und Messung der zentralen Determinanten von Kreditrisikomodellen. Eine erste Zielsetzung des Projekts besteht darin, die als statistische Defaultmodelle eingesetzten kategorialen Regressions- bzw. zeitdiskreten Hazardraten-Modelle weiterzuentwickeln und auf geeignete Random-Effects-Ansätze zu verallgemeinern. Diese Random-Effect-Spezifikationen stehen im Zusammenhang mit der Analyse der Asset- bzw. Default-Korrelationen und den möglichen Konsequenzen im Risikomonagement. Die dritte Zielsetzung betrifft die Simulation einer Schadensverteilung in einem Kreditrisikomodell, das über die Vorgaben von Basel II hinausgeht. Insbesondere ist zu untersuchen, wie die Schätz- und Prognosenunsicherheit in Bezug auf die Risikoparameter schrittweise in das Simulationsmodell für die prognostizierte Schadens- bzw. Verlustverteilung integriert werden kann.

科学研究项目（beschäftigt） [j] .科学研究与鉴定。项目的最佳预测、统计缺省模型和分类回归（分类回归）。zeitdiskreten hazard - modelle weiterzuentwickeln and auf geeignete Random-Effects-Ansätze zuverallgemeinern。disese random - effect - speciizfikationen steen in Zusammenhang mit der analysis der Asset- bzw。Default-Korrelationen und den möglichen Konsequenzen im risikomonmanagement。[2]基于数学模型的模型仿真研究：基于数学模型的模型仿真研究。insbesonere ist zu untersuchen, wie die Schätz- und Prognosenunsicherheit in Bezug; die risikonsicherheit in das simulationmodel in das simulationmodel; r die prognostizierte Schadens- bzw。verlustverilung integral werden kann。