Messung des Downside Risk: Theorie und Implementierung

在金融机构和监管机构之间建立了一个统一的管理体系。Der Gegenwärtige行业标准风险价值Weist Wesenthe Defizite auf Alternative ven Wurden bereits in Rahman einer axiomatischen Theorie der Risikomaçe vorgeschlagen，die von Artzner，Delbaen，Eber&；Heath(1999)Initiiert Worden ist。维纳奇尔斯西特Wurden Jedoch Bisher die Messung von Liquiditätsrisiken Sowie die Implementierung von Risikomessungen MIT Hilfe Numischer Methoden.我的工作是为拉赫曼的工作做准备。

Die adäquate Quantifizierung von Risiken ist eine Grundvoraussetzung für das Risikomanagement von Finanzinstitutionen und die Regulierung von Finanzmärkten. Der gegenwärtige Industriestandard Value at Risk weist wesentliche Defizite auf Alternativen wurden bereits im Rahmen einer axiomatischen Theorie der Risikomaße vorgeschlagen, die von Artzner, Delbaen, Eber &; Heath (1999) initiiert worden ist. Vernachlässigt wurden jedoch bisher die Messung von Liquiditätsrisiken sowie die Implementierung von Risikomessungen mit Hilfe numerischer Methoden. Diese zwei wichtigen Teilaspekte sollen im Rahmen dieses Projekts untersucht werden.