Messung des Downside Risk: Theorie und Implementierung

衡量下行风险：理论与实施

• 批准号: 168142155
• 负责人: Professor Dr. Stefan Weber
• 金额: --
• 依托单位: Institut für Versicherungs- und Finanzmathematik
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2009-12-31 至 2012-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/168142155?language=en
• 关键词: Messung; des; Downside; Risk; Theorie

Die adäquate Quantifizierung von Risiken ist eine Grundvoraussetzung für das Risikomanagement von Finanzinstitutionen und die Regulierung von Finanzmärkten. Der gegenwärtige Industriestandard Value at Risk weist wesentliche Defizite auf Alternativen wurden bereits im Rahmen einer axiomatischen Theorie der Risikomaße vorgeschlagen, die von Artzner, Delbaen, Eber &; Heath (1999) initiiert worden ist. Vernachlässigt wurden jedoch bisher die Messung von Liquiditätsrisiken sowie die Implementierung von Risikomessungen mit Hilfe numerischer Methoden. Diese zwei wichtigen Teilaspekte sollen im Rahmen dieses Projekts untersucht werden.

Die adäquate Quantifizierung von Risiken ist eine Grundvoraussetzung für das Risikomanisation von Finanzinstitutionen und die Regulierung von Finanzmärkten.工业标准的风险价值在风险中的定义是由阿尔茨纳、德尔贝恩、埃贝尔和希思（1999）首创的一种风险价值公理理论在拉赫曼的替代方案中定义的。Vernachlässigt wurden jedoh bisher die Messung von Liquiditätsrisiken sowie die Implementierung von Risikomessungen mit Hilfe numerischer Methoden.这两个项目都是在拉门地区完成的韦尔登。

项目成果

Stochastic mortality models: an infinite-dimensional approach

随机死亡率模型：无限维方法

• DOI: 10.1007/s00780-013-0219-2
• 发表时间: 2014
• 期刊: Finance and Stochastics
• 影响因子: 1.7
• 作者: S. Weber;S. Tappe
• 通讯作者: S. Tappe