课题基金 / 基金详情

A multivariate Bayesian pricing: building a theoretical framework and applying it to longevity risk valuation

A multivariate Bayesian pricing: building a theoretical framework and applying it to longevity risk valuation
多元贝叶斯定价：构建理论框架并将其应用于长寿风险评估
批准号：
22530317
负责人：
KOGURE Atsuyuki
金额：
$2.33万
依托单位：
Keio University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2010
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2010 至 2012
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22530317/
关键词：
ファイナンス保険ベイジアン長寿リスクプライシングリバース・モーゲージベイズ法リバースモーゲージエントロピーLee-Carter モデル動的因子モデルベイジアン・プライシング多変量リスク

项目摘要

项目成果

KOGURE Atsuyuki的其他基金

相似基金

相关文献

中文摘要
翻译
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
In the recent development of mortality decline around the world, longevity risk has come to the surface. There has been renewed interest in reverse mortgage products as an instrument to hedge longevity risk. In this research we propose a Bayesian multivar
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
A numerical Bayes ian technique for pricing insurance and financial risk with applications to longevity-linked security valuation
用于保险和金融风险定价的数值贝叶斯技术及其在长寿相关证券估值中的应用
DOI： --
发表时间： 2010
期刊：
影响因子： --
作者： [Tomohiko Inui, Toshiyuki Matsuura, Kazuma Edamura, Atsuyuki Kogure]
通讯作者： Atsuyuki Kogure
A Bayesian Multivariate Risk-neutral Method for Pricing Reverse Mortgages
反向抵押贷款定价的贝叶斯多元风险中性方法
DOI： --
发表时间： 2013
期刊： North American Actuarial Journal
影响因子： 1.4
作者： [Kogure, A., Li, J. and Kamiya, S.]
通讯作者： S.
「為替時系列分析」刈屋武昭他編『経済時系列ハンドブック』10.4節
《外汇时间序列分析》，由 Takeaki Kariya 等主编，《经济时间序列手册》第 10.4 节
DOI： --
发表时间： 2012
期刊：
影响因子： --
作者： [小暮厚之, Kogure A., Kogure A., 小暮厚之, 小暮厚之, Atsuyuki Kogure, Atsuyuki Kogure, Kogure A., Kogure A., 小暮厚之]
通讯作者： 小暮厚之
ランカスターベイジアン計量経済学(監訳・訳)
兰卡斯特贝叶斯计量经济学（监督/翻译）
DOI： --
发表时间： 2012
期刊：
影响因子： --
作者： [中谷常二, 佐藤隆也, 村上義昭, 小暮厚之]
通讯作者： 小暮厚之
共 15 条
    Modeling and evaluating longevity risk in consideration with long term care status
    • 批准号：
      25380403
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.0万
    • 财政年份：
      2013
    • 负责人：
      KOGURE Atsuyuki
    • 依托单位：
      Keio University
    Bayesian modeling of life risk and its applications to securitization
    • 批准号：
      19530285
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.08万
    • 财政年份：
      2007
    • 负责人：
      KOGURE Atsuyuki
    • 依托单位：
      Keio University
    Quantitative Analysis of Insurance in the Financial Engineering Framework
    • 批准号：
      16530216
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.6万
    • 财政年份：
      2004
    • 负责人：
      KOGURE Atsuyuki
    • 依托单位：
      Keio University
    海外基金