A multivariate Bayesian pricing: building a theoretical framework and applying it to longevity risk valuation

多元贝叶斯定价：构建理论框架并将其应用于长寿风险评估

• 批准号: 22530317
• 负责人: KOGURE Atsuyuki
• 金额: $ 2.33万
• 依托单位: Keio University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2010 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22530317/
• 关键词: ファイナンス; 保険; ベイジアン; 長寿リスク; プライシング; リバース・モーゲージ; ベイズ法; リバースモーゲージ; エントロピー; Lee-Carter モデル; 動的因子モデル; ベイジアン・プライシング; 多変量リスク

In the recent development of mortality decline around the world, longevity risk has come to the surface. There has been renewed interest in reverse mortgage products as an instrument to hedge longevity risk. In this research we propose a Bayesian multivar

随着近年来世界各地死亡率的下降，长寿风险已经浮出水面。人们对反向抵押贷款产品重新产生了兴趣，将其作为对冲长寿风险的工具。在这项研究中，我们提出了一个贝叶斯多向量

项目成果

A numerical Bayes ian technique for pricing insurance and financial risk with applications to longevity-linked security valuation

用于保险和金融风险定价的数值贝叶斯技术及其在长寿相关证券估值中的应用

• 发表时间: 2010
• 作者: Tomohiko Inui;Toshiyuki Matsuura;Kazuma Edamura;Atsuyuki Kogure
• 通讯作者: Atsuyuki Kogure

A Bayesian Multivariate Risk-neutral Method for Pricing Reverse Mortgages

反向抵押贷款定价的贝叶斯多元风险中性方法

• 发表时间: 2013
• 期刊: North American Actuarial Journal
• 影响因子: 1.4
• 作者: Kogure;A.;Li;J. and Kamiya;S.
• 通讯作者: S.

「為替時系列分析」刈屋武昭他編『経済時系列ハンドブック』10.4節

《外汇时间序列分析》，由 Takeaki Kariya 等主编，《经济时间序列手册》第 10.4 节

• 发表时间: 2012
• 作者: 小暮厚之;Kogure A.;Kogure A.;小暮厚之;小暮厚之;Atsuyuki Kogure;Atsuyuki Kogure;Kogure A.;Kogure A.;小暮厚之
• 通讯作者: 小暮厚之

ランカスターベイジアン計量経済学(監訳・訳)

兰卡斯特贝叶斯计量经济学（监督/翻译）

• 发表时间: 2012
• 作者: 中谷常二;佐藤隆也;村上義昭;小暮厚之
• 通讯作者: 小暮厚之

ベイズ予測分布のリスク中立化とその応用

贝叶斯预测分布的风险中和及其应用

• 发表时间: 2012
• 作者: Oshio_ T.;S.Sano;K.Suetomi;宇田津徹朗;松木武彦;山内直人;高哲男;田村 慶子;根本到;小暮厚之
• 通讯作者: 小暮厚之