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Fluctuation theory of Levy processes and applications in risk management

Fluctuation theory of Levy processes and applications in risk management
Levy过程的波动理论及其在风险管理中的应用
批准号：
22710143
负责人：
YAMAZAKI Kazutoshi
金额：
$1.91万
依托单位：
Osaka University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2010
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2010 至 2012
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22710143/
关键词：
確率論リスクマネジメントレヴィー過程確率制御最適停止

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项目成果

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We developed risk management models using Levy processes. In parallel to the work on the fluctuation theory of spectrally negative Levy processes, we worked on several risk management problems arising in finance and credit risk; we modeled them in terms of optimal stopping problems/games and obtained their solutions analytically and numerically.
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会议论文
Optimal Stopping Problems for Spectrally Negative Levy Processes and Applications in Finance
谱负征费过程的最优停止问题及其在金融中的应用
DOI： --
发表时间： 2012
期刊：
影响因子： --
作者： [Michi NISHIHARA, Takashi SHIBATA, K. Yamazaki, Michi NISHIHARA, 山崎和俊, 山崎和俊, Michi NISHIHARA, K. Yamazaki, Shibata T.and Nishihara M, Michi NISHIHARA, K. Yamazaki]
通讯作者： K. Yamazaki
American Step-Up and Step-Down Credit Default Swaps under Levy Models
征费模式下的美国逐步升级和逐步下降信用违约掉期
DOI： --
发表时间： 2011
期刊：
影响因子： --
作者： [山崎和俊, Tim Siu-tang Leung]
通讯作者： Tim Siu-tang Leung
Optimal Dividends in the Dual Model for Spectrally Positive Levy Processes
谱正征税过程的对偶模型中的最优红利
DOI： --
发表时间： 2013
期刊：
影响因子： --
作者： [竹山光将, 田中未来, 中田和秀, 高野祐一, 浅原惇希, 羽鳥映子, 神里栄, 田中研太郎, 山崎和俊]
通讯作者： 山崎和俊
Model-Free Implied Volatility : From Surface to Index
无模型隐含波动率：从表面到指数
DOI： 10.1142/s0219024911006681
发表时间： 2011
期刊： International Journal of Theoretical and Applied Finance
影响因子： 0.5
作者： [Masaaki Fukazawa, Isao Ishida, Nail Maghrebi, Kosuke Oya, Masato Ubukata and Kazutoshi Yamazaki]
通讯作者： Masato Ubukata and Kazutoshi Yamazaki
共 10 条
    Parisian reflection strategies and dynamic optimization
    • 批准号：
      17K05377
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.75万
    • 财政年份：
      2017
    • 负责人：
      YAMAZAKI Kazutoshi
    • 依托单位：
      Kansai University
    海外基金