Study of forecasting system for financial economic data

金融经济数据预测系统研究

• 批准号: 23500364
• 负责人: SATO Seisho
• 金额: $ 2.08万
• 依托单位: The University of Tokyo (2013)The Institute of Statistical Mathematics (2011-2012)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2011
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2011 至 2013
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23500364/
• 关键词: 時系列予測; 多変量自己回帰モデル; 分離情報最尤法; 季節調整法; 逐次予測; X12Decomp; AIC最適化; ビッグデータ; 制限情報最尤法; 電力需要予測; 異常値処理

In this study, I developed a time series forecasting system for financial economic data from given data sets. Separating Information Maximum Likelihood method was used for robust estimating in the first step, then I utilized Vector Autoregressive models for the predicting models which are optimal in the sense of AIC. It is very important for "Big data" era that this system can be applied for large scaled data. A new knowledge discovery is expected when this method is applied for various economic data and business data.

在这项研究中，我开发了一个时间序列预测系统的金融经济数据从给定的数据集。首先用分离信息极大似然法进行稳健估计，然后用向量自回归模型进行AIC意义下的最优预测模型。该系统能够应用于大规模的数据，对于“大数据”时代具有重要意义。将该方法应用于各种经济数据和商业数据，有望实现新的知识发现。

项目成果

A Robust Estimation of Integrated Volatility, Covariance and Hedging Coefficients under Non-linear Adjustments, Micro-market Noises and Random Sampling

非线性调整、微观市场噪声和随机抽样下综合波动率、协方差和对冲系数的鲁棒估计

• 发表时间: 2012
• 作者: 国友直人;佐藤整尚;三崎広海
• 通讯作者: 三崎広海

On Improving the Quality of Quarterly GDP in Japan

论提高日本季度GDP质量

• 发表时间: 2011
• 作者: Kunitomo;N.;Sato;S.
• 通讯作者: S.

Web上での計算サービス

网络计算服务

• 发表时间: 2011
• 作者: Toyotaro Niino;T Nakagawa;S Noguchi;I Sato;T Kawai;H Yamashita;K Masamune T Dohi;M Mihara;佐藤整尚
• 通讯作者: 佐藤整尚

Statistical Analysis of Extremal Tsunamis Occurrence Risk with Levy Processes

征费过程中极端海啸发生风险的统计分析

• 发表时间: 2013
• 作者: Na;M. and Kurihara;K;Chunhang Chen and Seisho Sato
• 通讯作者: Chunhang Chen and Seisho Sato

景気判断と平滑化問題:GDP公表値を巡って

经济判断与平滑问题：关于已公布的GDP数据

• 发表时间: 2010
• 作者: 佐藤整尚;国友直人
• 通讯作者: 国友直人