课题基金 / 基金详情

Estimating the latent factors in financial time series by using Monte Carlo Filter

Estimating the latent factors in financial time series by using Monte Carlo Filter
使用蒙特卡罗滤波器估计金融时间序列中的潜在因素
批准号：
18500222
负责人：
SATO Seisho
金额：
$2.39万
依托单位：
The Institute of Statistical Mathematics
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2006
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2006 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18500222/
关键词：
ボラティリティ状態空間モデル実現分散高頻度データ投資信託時系列解析金融データGARCHモデル計算機統計学モンテカルロフィルタ非対称性計量ファイナンス数理ファイナンス計算統計学自己組織化

项目摘要

项目成果

SATO Seisho的其他基金

相似基金

相关文献

中文摘要
翻译
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
金融時系列における潜在要因の推定についてさまざまなモデルについて研究を行った。特に資産価格のボラティリティの推定について2つの成果が得られた。1つは新しいJump-GARCHモデルを提案し、実際のデータに適用してボラティリティの推定、予測を行った。もうひとつは高頻度データを使った実現ボラティリティの推定法について新しい手法の開発を行い、その有効性をシミュレーションおよび実際のデータを使って調べた。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Realized Volatility, Covariance and Hedging Coefficient of the Nikkei-225 Futures with Micro-Market Noise
日经 225 指数期货在微观市场噪声下的实现波动率、协方差和对冲系数
DOI： --
发表时间： 2011
期刊： Mathematics and Computers in Simulation
影响因子： 4.6
作者： [Kunitomo, N., Sato S.]
通讯作者： Sato S.
上下で異なったジャンプ構造を持つGARCHモデルについて
关于顶部和底部不同跳跃结构的GARCH模型
DOI： --
发表时间： 2007
期刊：
影响因子： --
作者： [Chen, C and Sato, S., Hideatsu Tsukahara, Koiti Yano, 塚原 英敦, Koiti Yano, 塚原 英敦, Seisho Sato, 塚原英敦, Seisho Sato, 塚 原 英 敦, 塚原英敦, Chunhang Chen, 塚 原 英 敦, Chunhang Chen, 塚原英敦, 佐藤整尚]
通讯作者： 佐藤整尚
Multivariate Stochastic Volatility Models with Dual Dynamic Correlations: A Monte Carlo Particle Filtering Approach
具有双动态相关性的多元随机波动率模型：蒙特卡罗粒子过滤方法
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Chen, C and Sato, S., Hideatsu Tsukahara, Koiti Yano]
通讯作者： Koiti Yano
Jump-GARCH models and jump dynamics in financial asset prices
Jump-GARCH 模型和金融资产价格的跳跃动态
DOI： --
发表时间： 2007
期刊： Bulletin of the International Statistical Institute
影响因子： --
作者： [Chen, C. and Sato, S.]
通讯作者： S.
共 10 条
    Study of forecasting system for financial economic data
    海外基金