Estimating the latent factors in financial time series by using Monte Carlo Filter

使用蒙特卡罗滤波器估计金融时间序列中的潜在因素

• 批准号: 18500222
• 负责人: SATO Seisho
• 金额: $ 2.39万
• 依托单位: The Institute of Statistical Mathematics
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2006
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2006 至 2008
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18500222/
• 关键词: ボラティリティ; 状態空間モデル; 実現分散; 高頻度データ; 投資信託; 時系列解析; 金融データ; GARCHモデル; 計算機統計学; モンテカルロフィルタ; 非対称性; 計量ファイナンス; 数理ファイナンス; 計算統計学; 自己組織化

金融時系列における潜在要因の推定についてさまざまなモデルについて研究を行った。特に資産価格のボラティリティの推定について2つの成果が得られた。1つは新しいJump-GARCHモデルを提案し、実際のデータに適用してボラティリティの推定、予測を行った。もうひとつは高頻度データを使った実現ボラティリティの推定法について新しい手法の開発を行い、その有効性をシミュレーションおよび実際のデータを使って調べた。

The study of potential causes of financial time series Special assets are expected to be acquired. 1. New Jump-GARCH model proposed, actual model applied, estimated and predicted. The method of estimation of the high frequency of detection and detection of the high frequency of detection

项目成果

Realized Volatility, Covariance and Hedging Coefficient of the Nikkei-225 Futures with Micro-Market Noise

日经 225 指数期货在微观市场噪声下的实现波动率、协方差和对冲系数

• 发表时间: 2011
• 期刊: Mathematics and Computers in Simulation
• 影响因子: 4.6
• 作者: Kunitomo;N.;Sato S.
• 通讯作者: Sato S.

上下で異なったジャンプ構造を持つGARCHモデルについて

关于顶部和底部不同跳跃结构的GARCH模型

• 发表时间: 2007
• 作者: Chen;C and Sato;S.;Hideatsu Tsukahara;Koiti Yano;塚原 英敦;Koiti Yano;塚原 英敦;Seisho Sato;塚原英敦;Seisho Sato;塚 原 英 敦;塚原英敦;Chunhang Chen;塚 原 英 敦;Chunhang Chen;塚原英敦;佐藤整尚
• 通讯作者: 佐藤整尚

Multivariate Stochastic Volatility Models with Dual Dynamic Correlations: A Monte Carlo Particle Filtering Approach

具有双动态相关性的多元随机波动率模型：蒙特卡罗粒子过滤方法

• 发表时间: 2008
• 作者: Chen;C and Sato;S.;Hideatsu Tsukahara;Koiti Yano
• 通讯作者: Koiti Yano

Jump-GARCH models and jump dynamics in financial asset prices

Jump-GARCH 模型和金融资产价格的跳跃动态

• 发表时间: 2007
• 期刊: Bulletin of the International Statistical Institute
• 作者: Chen;C. and Sato;S.
• 通讯作者: S.

Separating Information Maximum Likelihood Estimation of Realized Volatility and Covariance with Micro-Market Noise

分离信息已实现波动率和协方差与微观市场噪声的最大似然估计

• 发表时间: 2013
• 期刊: North American Journal of Economics and Finance
• 影响因子: 3.6
• 作者: Koji Miyawaki;Yasuhiro Omori and Akira Hibiki;山崎聡;浅野 豊美;三枝健治（三枝健治・後藤巻則ほか編著）;Taku Iida;井堀利宏・小西秀樹;那須浩郎;本堂毅;黒崎 輝;Naoto Kunitomo and Seisho Sato
• 通讯作者: Naoto Kunitomo and Seisho Sato