Foundations of an anti-symmetric version of Malliavin calculus
Foundations of an anti-symmetric version of Malliavin calculus
批准号:
23654056
负责人:
AKAHORI Jiro
金额:
$2.0万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
财政年份:
2011
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2011 至 2013
中文摘要
这个项目旨在为反对称版本的Malliavin微积分提供基础。作为输出,我们获得了以下数学结果。首先,我们成功地得到了Kp族的tau函数的一个概率表示,这充分推广了KdV-One上的结果。第二,我们在Wiener空间上构造了Clifford代数的一个表示。在此基础上,我们还成功地构建了概率玻色化,这是我们在这个项目中的第三个主要贡献。除此之外,我们还得到了数学金融中KdV方程孤子与利率期限结构之间关系的一个有趣的结果。
英文摘要
This project aimed to provide foundations to an anti-symmetric version of Malliavin calculus. As outputs, we obtained the following mathematical results. The first is that we have succeeded to obtain a probabilistic representation of tau functions of KP hierarchy, which fully extends the previous results on KdV one. The second is that we constructed a representation of Clifford algebra on Wiener space. Based on it, we also succeeded to construct a probabilistic Bosonization, which is the third of our main contributions in this project. Other than these, we have also obtained an interesting result on a relation between solitons of KdV equation and the term structure of interest rates in mathematical finance.
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研究数据库
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
Tau functions of KP solitons realized in Wiener space
维纳空间中实现的KP孤子的Tau函数
DOI:
10.1112/blms/bdt056
发表时间:
2013
期刊:
Bulletin of the London Mathematical Society
影响因子:
0.9
作者:
[Hidemi Aihara, Jiro Akahori, Hiroko Fujii, Yasuhumi Nitta]
通讯作者:
Yasuhumi Nitta
An Algebraic Approach to the Ramer-Kusuoka Formula
Ramer-Kusuoka 公式的代数方法
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[Genki Matsuda, Shizuo Kaji and Hiroyiki Ochiai, T. Ishiwata, 石渡 哲哉, J. Akahori, Hiroyuki Ochiai and Ken Anjyo, 石渡 哲哉, S. Kondo and A. Tani, Jiro Akahori]
通讯作者:
Jiro Akahori
Affine term structure as multi-soliton
作为多孤子的仿射项结构
DOI:
10.14495/jsiaml.6.17
发表时间:
2014
期刊:
JSIAM Letters
影响因子:
0.4
作者:
[Hidemi Aihara, Jiro Akahori, and Edouard Grenier]
通讯作者:
and Edouard Grenier
Algebraic proof of anticipative Girsanov-Maruyama Formula
预期 Girsanov-Maruyama 公式的代数证明
DOI:
--
发表时间:
2013
期刊:
影响因子:
--
作者:
[Hidemi Aihara, Ji Hiroko Fujii, and Yasuhumi Nitta, Tetsuya Ishiwata, Nobushige Kurokawa and Hiroyuki Ochiai, Jiro Akahori, 石渡 哲哉, Hiroyuki Ochiai, Jiro Akahori]
通讯作者:
Jiro Akahori
共 11 条
Mathematics of Quadratic Interest Rate Models
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批准号:18540146
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.62万
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财政年份:2006
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负责人:AKAHORI Jiro
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依托单位:
海外基金