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Modeling and Forecasting Realized Covariance
实现协方差的建模和预测
基本信息
- 批准号：23730218
- 负责人：
- 金额：$ 0.75万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
- 财政年份：2011
- 资助国家：日本
- 起止时间：2011 至 2012
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
Recent years, there has been growing attentions on the analysis of realized volatility. Regarding realized covariance, which is the multivariate version of realized variance, I suggested several new models and compared forecasting performances with existing models. I found that the new models improve the predictability of portfolio risk of financial assets.
近年来，已实现波动率的分析越来越受到人们的关注。对于已实现协方差，即已实现方差的多元版本，我提出了几个新模型，并与现有模型的预测性能进行了比较。我发现新模型提高了金融资产组合风险的可预测性。
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Continuous Time Dynamic Correlation Model
连续时间动态相关模型
- DOI：
- 发表时间：2011
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Kyoji Fukao;Tomohiko Inui;Keiko Ito;Young Gak Kim;Tangjun Yuan;Takashi Oshio and Masaya Yasuoka;栗田啓子;吉川慎一;高田 智子;西谷敏;森本 泉;浅井学
- 通讯作者：浅井学
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