Risk analysis based on time-varying leverage models
Risk analysis based on time-varying leverage models
基于时变杠杆模型的风险分析
批准号：
19730162
负责人：
ASAI Manabu
金额：
$0.6万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2008
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英文摘要
株価収益率の非対称性は、70年代後半ごろから知られるようになった。この現象は、当期の株価収益率の下落が、次の期のボラティリティの増加につながることから、リバレッジ効果と呼ばれている。過去の研究では、ボラティリティの非対称性とリバレッジ効果が曖昧になっていた。この研究では、非対称性を詳しく分類しなおし、リバレッジ効果を適切に位置づけした。この分類に基づいて、様々な非対称ボラティリティ・モデルの比較検討を行った。実現ボラティリティのデータを使って実証分析を行ったところ、リバレッジ効果が変動するというよりは、複雑な非対称性が存在することが明らかになった。
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会议论文
DOI：
10.1080/07474938.2011.553156
发表时间：
2009-08
期刊：
Econometric Reviews
影响因子：
1.2
作者：
[Manabu Asai;Michael McAleer]
通讯作者：
Manabu Asai;Michael McAleer
Modeling and Forecasting Realized Covariance
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批准号：23730218
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项目类别：Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额：$0.75万
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财政年份：2011
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负责人：ASAI Manabu
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依托单位：
On Evaluating Forecasts of Models for Realized Volatility
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批准号：21730177
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项目类别：Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额：$0.58万
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财政年份：2009
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负责人：ASAI Manabu
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依托单位：
海外基金
