Research on uniting the statistical financial risk evaluation models and stress tests
Research on uniting the statistical financial risk evaluation models and stress tests
统计金融风险评估模型与压力测试相结合的研究
批准号：
24510194
负责人：
MUROMACHI Yukio
金额：
$2.5万
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2012
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2012-04-01 至 2015-03-31
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On the Risk Evaluation Method Based on the Market Model
基于市场模型的风险评估方法
基于市场模型的风险评估方法
DOI：
--
发表时间：
2014
期刊：
Advances in Nonlinear Economic Dynamics and Quantitative Finance, Springer Festschrift
影响因子：
--
作者：
[Kijima, M. and Muromachi, Y.]
通讯作者：
Y.
Pricing interest-rate sensitive securities by quadratic Gaussian model
通过二次高斯模型对利率敏感证券进行定价
通过二次高斯模型对利率敏感证券进行定价
DOI：
--
发表时间：
2015
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Muromachi, Y.]
通讯作者：
Y.
超長期の金利と期限前償還率の変動特性を考慮したRMBSの価格付け
考虑超长期利率和提前还款利率波动特征的RMBS定价
考虑超长期利率和提前还款利率波动特征的RMBS定价
DOI：
--
发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Machitani M., Sakurai F., Wakabayashi K., Nakatani K., Takayama K., Tachibana M., Mizuguchi H., 室町幸雄]
通讯作者：
室町幸雄
カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け
考虑交易对手风险的能源衍生品定价
考虑交易对手风险的能源衍生品定价
DOI：
--
发表时间：
2013
期刊：
日本応用数理学会論文誌
影响因子：
--
作者：
[坂本秀和, 室町幸雄]
通讯作者：
室町幸雄
期限前償還リスクの期間構造と金利依存性を考慮したRMBS の価格付け
考虑提前还款风险的期限结构和利率依赖性的RMBS定价
考虑提前还款风险的期限结构和利率依赖性的RMBS定价
DOI：
--
发表时间：
2013
期刊：
日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌
影响因子：
--
作者：
[岸田則生, 高山靖敏, 室町幸雄]
通讯作者：
室町幸雄
More precise estimation methods for the risk and the risk contribution of a portfolio consisting of financial instruments
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批准号：20810024
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项目类别：Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
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资助金额：$2.14万
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财政年份：2008
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负责人：MUROMACHI Yukio
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依托单位：
海外基金