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Construction of stochastic volatility model based on realized volatility distribution and its application

Construction of stochastic volatility model based on realized volatility distribution and its application
基于已实现波动率分布的随机波动率模型构建及其应用
批准号：
25330047
负责人：
Takaishi Tetsuya
金额：
$2.91万
依托单位：
Hiroshima University of Economics
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2013
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2013-04-01 至 2016-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-25330047/
关键词：
マルコフ連鎖モンテカルロ法ハイブリッドモンテカルロ法ＳＶモデルＧＰＵ計算実現ボラティリティOpenACCSVモデル

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ハイブリッドモンテカルロ法による実現確率的ボラティリティモデルのベイズ推定
使用混合蒙特卡罗方法实现随机波动率模型的贝叶斯估计
DOI： --
发表时间： 2013
期刊：
影响因子： --
作者： [T.Takaishi, Y.Liu and T.T. Chen, 高石　哲弥, 高石　哲弥]
通讯作者： 高石　哲弥
Bayesian estimation of realized stochastic volatility model by Hybrid Monte Carlo algorithm
通过混合蒙特卡罗算法实现随机波动率模型的贝叶斯估计
DOI： 10.1088/1742-6596/490/1/012092
发表时间： 2014
期刊： Journal of Physics: Conference Series
影响因子： --
作者： [Tetsuya Takaishi and Toshiaki Watanabe, Ｔｅｔｓｕｙａ　Ｔａｋａｉｓｈｉ, Ｔｅｔｓｕｙａ　Ｔａｋａｉｓｈｉ, Tetsuya Takaishi]
通讯作者： Tetsuya Takaishi
An application of the hybrid Monte Carlo algorithm for realized stochastic volatility model
混合蒙特卡罗算法在实现随机波动率模型中的应用
DOI： --
发表时间： 2015
期刊：
影响因子： --
作者： [T.Takaishi, Y.Liu and T.T. Chen]
通讯作者： Y.Liu and T.T. Chen
GPU Computing in Bayesian Inference of Realized Stochastic Volatility Model
GPU 计算在实现随机波动模型的贝叶斯推理中的应用
DOI： 10.1088/1742-6596/574/1/012143
发表时间： 2015
期刊： Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃｓ：　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｅｒｉｅｓ
影响因子： --
作者： [Tetsuya Takaishi and Toshiaki Watanabe, Ｔｅｔｓｕｙａ　Ｔａｋａｉｓｈｉ, Ｔｅｔｓｕｙａ　Ｔａｋａｉｓｈｉ]
通讯作者： Ｔｅｔｓｕｙａ　Ｔａｋａｉｓｈｉ
共 10 条
    A study of statistical properties of cryptocurrencies and their time series charactaristics by multifractal analsysis
    • 批准号：
      18K01556
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.33万
    • 财政年份：
      2018
    • 负责人：
      Takaishi Tetsuya
    • 依托单位：
      Hiroshima University of Economics
    海外基金