Research on Derivatives Pricing and Risk Management after Financial Crisis

金融危机后衍生品定价与风险管理研究

• 批准号: 25380389
• 负责人: TAKAHASHI Akihiko
• 金额: $ 2.5万
• 依托单位: The University of Tokyo
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2013
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2013-04-01 至 2016-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-25380389/
• 关键词: 漸近展開; 確率微分方程式(SDE,FSDE); 後ろ向き確率微分方程式(BSDE); 確率ボラティリティモデル; ジャンプモデル; コラテラル; カウンターパーティリスク; マーケットインパクト; カウンターパーティーリスク; static super-replication; 後ろ向き確率微分方程式; 為替介入; 信用リスク調整(CVA); デリバティブの優劣複製

项目成果

Derivative Pricing under Asymmetric and Imperfect Collateralization, and CVA

不对称和不完美抵押下的衍生品定价以及 CVA

• DOI: 10.1080/14697688.2012.738931
• 发表时间: 2013
• 期刊: Quantitative Finance
• 影响因子: 1.3
• 作者: Masaaki Fujii;Akihiko Takahashi
• 通讯作者: Akihiko Takahashi

A General Framework for the Benchmark pricing in a Fully Collateralized Market

完全抵押市场基准定价的总体框架

• 发表时间: 2016
• 期刊: International Journal of Financial Engineering
• 影响因子: 0.7
• 作者: Masaaki Fujii;Akihiko Takahashi
• 通讯作者: Akihiko Takahashi

An Asymptotic and Perturbative Expansion Approach in Finance

金融中的渐近微扰扩张方法

• 发表时间: 2014
• 作者: Masaaki Fujii;Akihiko Takahashi;Kenichiro Shiraya ( joint work with Akihiko Takahashi);Akihiko Takahashi
• 通讯作者: Akihiko Takahashi

Optimal Hedging for Fund & Insurance Managers with Partially Observable Investment Flows

基金最优对冲

• DOI: 10.1080/14697688.2014.950320
• 发表时间: 2015
• 期刊: Quantitative Finance
• 影响因子: 1.3
• 作者: Masaaki Fujii;Akihiko Takahashi
• 通讯作者: Akihiko Takahashi

Making mean-variance hedging implementable in a partially observable market

使均值方差对冲在部分可观察的市场中可行

• DOI: 10.1080/14697688.2013.867453
• 发表时间: 2014
• 期刊: Quantitative Finance
• 影响因子: 1.3
• 作者: Masaaki Fujii;Akihiko Takahashi
• 通讯作者: Akihiko Takahashi