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Research on Derivatives Pricing and Risk Management after Financial Crisis

Research on Derivatives Pricing and Risk Management after Financial Crisis
金融危机后衍生品定价与风险管理研究
批准号：
25380389
负责人：
TAKAHASHI Akihiko
金额：
$2.5万
依托单位：
The University of Tokyo
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2013
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2013-04-01 至 2016-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-25380389/
关键词：
漸近展開確率微分方程式(SDE,FSDE)後ろ向き確率微分方程式(BSDE)確率ボラティリティモデルジャンプモデルコラテラルカウンターパーティリスクマーケットインパクトカウンターパーティーリスクstatic super-replication後ろ向き確率微分方程式為替介入信用リスク調整(CVA)デリバティブの優劣複製

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A General Framework for the Benchmark pricing in a Fully Collateralized Market
完全抵押市场基准定价的总体框架
DOI： --
发表时间： 2016
期刊： International Journal of Financial Engineering
影响因子： 0.7
作者： [Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi]
通讯作者： Akihiko Takahashi
Derivative Pricing under Asymmetric and Imperfect Collateralization, and CVA
不对称和不完美抵押下的衍生品定价以及 CVA
DOI： 10.1080/14697688.2012.738931
发表时间： 2013
期刊： Quantitative Finance
影响因子： 1.3
作者： [Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi]
通讯作者： Akihiko Takahashi
An Asymptotic and Perturbative Expansion Approach in Finance
金融中的渐近微扰扩张方法
DOI： --
发表时间： 2014
期刊：
影响因子： --
作者： [Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi, Kenichiro Shiraya ( joint work with Akihiko Takahashi), Akihiko Takahashi]
通讯作者： Akihiko Takahashi
Optimal Hedging for Fund & Insurance Managers with Partially Observable Investment Flows
基金最优对冲
DOI： 10.1080/14697688.2014.950320
发表时间： 2015
期刊： Quantitative Finance
影响因子： 1.3
作者： [Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi]
通讯作者： Akihiko Takahashi
共 27 条
    Plagiarism and Words by myself ; Appropriation of words in Hachimonjiya-bon Ukiyozoshi
    • 批准号：
      15K02252
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.58万
    • 财政年份：
      2015
    • 负责人：
      TAKAHASHI Akihiko
    • 依托单位：
      Kanazawa College of Art
    Developing a supporting system to develop ability for observing classrooms for improving mathematics teaching and learning using tablet-based classroom observation tool, LessonNote
    • 批准号：
      26285198
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $10.07万
    • 财政年份：
      2014
    • 负责人：
      TAKAHASHI Akihiko
    • 依托单位：
      Tokyo Gakugei University
    An Asymptotic Expansion Approach to Numerical Problems in Finance
    • 批准号：
      13680509
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.98万
    • 财政年份：
      2001
    • 负责人：
      TAKAHASHI Akihiko
    • 依托单位：
      The University of Tokyo