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Stochastic control on a long term and its applications

Stochastic control on a long term and its applications
长期随机控制及其应用
批准号：
25400150
负责人：
NAGAI Hideo
金额：
$3.08万
依托单位：
Kansai University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2013
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2013-04-01 至 2016-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-25400150/
关键词：
large deviation controlH-J-B equationsduality theoremsoptimal consumptionダウンサイドリスク最小化リスク最小化大偏差確率双対型定理エルゴード型H-J-B方程式最適投資・消費問題ダウンサイドリスク最小化モデルの不確かさエルゴード型 H-J-B 方程式最適消費・投資問題双対性定理H-J-B- Isaacs 方程式ロバストネス

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Large deviation estimates for controlled semi-martingales
受控半鞅的大偏差估计
DOI： --
发表时间： 2012
期刊：
影响因子： --
作者： [Shu-ichiro Inutsuka, H. Nagai]
通讯作者： H. Nagai
H-J-B equationsof optimal consumption and investment
最优消费和投资的H-J-B方程
DOI： --
发表时间： 2013
期刊：
影响因子： --
作者： [K.Fujimoto, H. Nagai and W.J. Runggaldier, H. Nagai, H. Nagai, H. Nagai, H. Nagai, H. Nagai, H. Nagai]
通讯作者： H. Nagai
Expected power-utility maximization under incomplete information and with Cox-process observation
不完整信息和 Cox 过程观察下的预期功率效用最大化
DOI： 10.1007/s00245-012-9180-2
发表时间： 2013
期刊： Appl. Math. Optimization
影响因子： --
作者： [Li, Zejian, H. Nagai]
通讯作者： H. Nagai
Downside risk minimization: Large deviation estimates for controlled semi-martingale
下行风险最小化：受控半鞅的大偏差估计
DOI： --
发表时间： 2013
期刊： Real Options, Ambiguity, Risk and Insurance, Studies in Probability, OPtimization and Statistics
影响因子： --
作者： [K.Fujimoto, H. Nagai and W.J. Runggaldier, H. Nagai, H. Nagai]
通讯作者： H. Nagai
共 10 条
    Development of the methods of stochastic control and filtering in mathematical finance
    BELLMAN EQUATIONS OF RISK-SENRSITIVE STOCHASTIC AND THEIR APPLICATIONS
    • 批准号：
      13440033
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $7.62万
    • 财政年份：
      2001
    • 负责人：
      NAGAI Hideo
    • 依托单位：
      Osaka University
    Histochemical and genetic study of cystic tumors of the pancreas
    • 批准号：
      12671254
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.79万
    • 财政年份：
      2000
    • 负责人：
      NAGAI Hideo
    • 依托单位：
      JICHI MEDICAL SCHOOL
    Risk-sensitive stochastic control and its singular limit
    • 批准号：
      10440030
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B).
    • 资助金额：
      $3.33万
    • 财政年份：
      1998
    • 负责人：
      NAGAI Hideo
    • 依托单位：
      OSAKA UNIVERSITY