Detecting structural changes in the capital markets and its application to the investment theory

检测资本市场的结构变化及其在投资理论中的应用

• 批准号: 26285069
• 负责人: Egami Masahiko
• 金额: $ 10.48万
• 依托单位: Kyoto University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 2014
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2014-04-01 至 2018-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-26285069/
• 关键词: 構造変化; 相関; 効率的ポートフォリオ; クレジットリスク; REIT; マルコフ過程; 証券化プログラム; 変位理論; 債権証券化; レバレッジ比率; 最終通過時刻; 資産価格理論; ファイナンス工学; 金融論; ＲＥＩＴ; マルコフモデル; ジャンプ過程; 相関係数; 最適ポートフォリオ

项目成果

An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process

使用散粒噪声过程分析同时发生的公司违约

• DOI: 10.1016/j.jbankfin.2017.04.007
• 发表时间: 2017
• 期刊: Journal of Banking and Finance
• 影响因子: 3.7
• 作者: Masahiko Egami;Rusudan Kevkhishvili;M. Egami and R. Kevkhishvili;M. Egami and R. Kevkhishvili
• 通讯作者: M. Egami and R. Kevkhishvili

An excursion-theoretic approach to regualtor's bank reorganization problem

解决监管者银行重组问题的偏移理论方法

• 发表时间: 2015
• 期刊: Operations Research
• 影响因子: 2.7
• 作者: Shibata;T.;藤澤美恵子;深尾京司;Masahiko Egami and Tadao Oryu
• 通讯作者: Masahiko Egami and Tadao Oryu

A Direct Solution Method for Pricing Options involving the Maximum Process

涉及最大过程的定价期权的直解法

• DOI: 10.1007/s00780-017-0343-5
• 发表时间: 2017
• 期刊: Finance and Stochastics
• 影响因子: 1.7
• 作者: Shibata;T.;Libby Chan;M. Egami and T. Oryu
• 通讯作者: M. Egami and T. Oryu

arXiv

• DOI: 10.5860/choice.189890
• 发表时间: 2019-06
• 期刊: The Charleston Advisor
• 作者: Lucy Rosenbloom

An Excursion-theoretic Approach to Regulator's Bank Reorganization Problem

解决监管者银行重组问题的偏移理论方法

• 发表时间: 2015
• 期刊: Operations Research
• 影响因子: 2.7
• 作者: 桑原哲也;富澤芳亜;Masahiko Egami and Tadao Oryu
• 通讯作者: Masahiko Egami and Tadao Oryu