Advances in stochastic optimization and derivatives pricing in financial engineering

金融工程中随机优化和衍生品定价的进展

• 批准号: 18K01683
• 负责人: Egami Masahiko
• 金额: $ 2.25万
• 依托单位: Kyoto University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2018
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2018-04-01 至 2023-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-18K01683/
• 关键词: マルコフ過程; 拡散過程; 最適停止問題; 最終通過時刻; 時間反転; レジームスイッチ; CATボンド; 消失時刻; ポワソン過程; クレジットリスク; ローン損失率; 回収不能債権; CAT bond; レジームスイッチモデル; オプション価格; 派生証券; 動学的最適化

项目成果

A Direct Solution Method for Pricing Options in Regime-switching Models

政权转换模型中期权定价的直接求解方法

• DOI: 10.1111/mafi.12220
• 发表时间: 2020
• 期刊: Mathematical Finance
• 影响因子: 1.6
• 作者: Masahiko Egami;Rusudan Kevkhishvili;M. Egami and R. Kevkhishvili
• 通讯作者: M. Egami and R. Kevkhishvili

Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management

时间反转和扩散的最后通过时间及其在信用风险管理中的应用

• DOI: 10.1007/s00780-020-00423-6
• 发表时间: 2020
• 期刊: Finance and Stochastics
• 影响因子: 1.7
• 作者: Masahiko Egami;Rusudan Kevkhishvili
• 通讯作者: Rusudan Kevkhishvili

An application of time reversal to credit risk mamangement

时间逆转在信用风险管理中的应用

• 发表时间: 2018
• 作者: Ono;Hiroshi;植杉威一郎;Masahiko Egami
• 通讯作者: Masahiko Egami

A New Approach to Estimating Loss-Given-Default Distribution

估计违约损失分布的新方法

• 发表时间: 2023
• 作者: Kevkhishvili Rusudan;Kevkhishvili Rusudan
• 通讯作者: Kevkhishvili Rusudan