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Advances in stochastic optimization and derivatives pricing in financial engineering
金融工程中随机优化和衍生品定价的进展
基本信息
- 批准号：18K01683
- 负责人：
- 金额：$ 2.25万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2018
- 资助国家：日本
- 起止时间：2018-04-01 至 2023-03-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
项目成果
期刊论文数量（4）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
A Direct Solution Method for Pricing Options in Regime-switching Models
政权转换模型中期权定价的直接求解方法
- DOI：10.1111/mafi.12220
- 发表时间：2020
- 期刊：
- 影响因子：1.6
- 作者：Masahiko Egami;Rusudan Kevkhishvili;M. Egami and R. Kevkhishvili
- 通讯作者：M. Egami and R. Kevkhishvili
Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management
时间反转和扩散的最后通过时间及其在信用风险管理中的应用
- DOI：10.1007/s00780-020-00423-6
- 发表时间：2020
- 期刊：
- 影响因子：1.7
- 作者：Masahiko Egami;Rusudan Kevkhishvili
- 通讯作者：Rusudan Kevkhishvili
An application of time reversal to credit risk mamangement
时间逆转在信用风险管理中的应用
- DOI：
- 发表时间：2018
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Ono;Hiroshi;植杉威一郎;Masahiko Egami
- 通讯作者：Masahiko Egami
A New Approach to Estimating Loss-Given-Default Distribution
估计违约损失分布的新方法
- DOI：
- 发表时间：2023
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Kevkhishvili Rusudan;Kevkhishvili Rusudan
- 通讯作者：Kevkhishvili Rusudan
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Egami Masahiko其他文献
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{{ truncateString('Egami Masahiko', 18)}}的其他基金
Detecting structural changes in the capital markets and its application to the investment theory
检测资本市场的结构变化及其在投资理论中的应用
- 批准号：
26285069 - 财政年份：2014
- 资助金额：
$ 2.25万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
相似海外基金
複数の不均質性を持つランダム媒質に影響を受ける拡散過程の漸近挙動の解析
多重不均匀性随机介质影响扩散过程的渐近行为分析
- 批准号：
24K06786 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 2.25万 - 项目类别：
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星間物質の精査を軸とした宇宙線拡散過程の探究
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- 批准号：
24H00246 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 2.25万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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由样本路径确定的扩散过程到达时间与圆柱体体积的概率分布研究
- 批准号：
24K06772 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 2.25万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
海底泥火山活動が繋ぐ地圏-水圏-生命圏：深部生命・炭素の海洋拡散過程とその影響
海底泥火山活动连接的地圈-水圈-生物圈：海洋深层生命和碳扩散过程及其影响
- 批准号：
24H00273 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 2.25万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
時刻1で初めて所定の値に到達する1次元拡散過程に関する研究
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- 批准号：
23KJ1801 - 财政年份：2023
- 资助金额：
$ 2.25万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
北限の水稲農耕文化は海峡を越えたかー水稲農耕文化の拡散過程の研究ー
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- 批准号：
23H00008 - 财政年份：2023
- 资助金额：
$ 2.25万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
見本路に依存するジャンプ拡散過程の漸近挙動
取决于样本路径的跳跃扩散过程的渐近行为
- 批准号：
22KF0158 - 财政年份：2023
- 资助金额：
$ 2.25万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
微小拡散過程で記述される感染症数理モデルの状態空間表現とその推定法の開発
微扩散过程描述的传染病数学模型的状态空间表示及其估计方法的发展
- 批准号：
23K16852 - 财政年份：2023
- 资助金额：
$ 2.25万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
領域上の特異な拡散過程に対する一意性と離散近似
区域上奇异扩散过程的唯一性和离散近似
- 批准号：
22K13926 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 2.25万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
エジプト初期文明形成期の儀器および奉納物からみた儀式活動の実態と拡散過程
从礼器和祭物看早期埃及文明形成时期祭祀活动的实际情况和传播过程
- 批准号：
22K13240 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 2.25万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists