Advances in stochastic optimization and derivatives pricing in financial engineering
Advances in stochastic optimization and derivatives pricing in financial engineering
金融工程中随机优化和衍生品定价的进展
批准号：
18K01683
负责人：
Egami Masahiko
金额：
$2.25万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2018
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2018-04-01 至 2023-03-31
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A Direct Solution Method for Pricing Options in Regime-switching Models
政权转换模型中期权定价的直接求解方法
政权转换模型中期权定价的直接求解方法
DOI：
10.1111/mafi.12220
发表时间：
2020
期刊：
Mathematical Finance
影响因子：
1.6
作者：
[Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili, M. Egami and R. Kevkhishvili]
通讯作者：
M. Egami and R. Kevkhishvili
Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management
时间反转和扩散的最后通过时间及其在信用风险管理中的应用
时间反转和扩散的最后通过时间及其在信用风险管理中的应用
DOI：
10.1007/s00780-020-00423-6
发表时间：
2020
期刊：
Finance and Stochastics
影响因子：
1.7
作者：
[Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili]
通讯作者：
Rusudan Kevkhishvili
An application of time reversal to credit risk mamangement
时间逆转在信用风险管理中的应用
时间逆转在信用风险管理中的应用
DOI：
--
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Ono, Hiroshi, 植杉威一郎, Masahiko Egami]
通讯作者：
Masahiko Egami
DOI：
--
发表时间：
2023
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Kevkhishvili Rusudan, Kevkhishvili Rusudan]
通讯作者：
Kevkhishvili Rusudan
Detecting structural changes in the capital markets and its application to the investment theory
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批准号：26285069
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项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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资助金额：$10.48万
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财政年份：2014
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负责人：Egami Masahiko
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依托单位：
海外基金