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Asset pricing and investment theories based on high frequency and option data

Asset pricing and investment theories based on high frequency and option data
基于高频数据和期权数据的资产定价和投资理论
批准号：
17K03654
负责人：
Nakamura Nobuhiro
金额：
$2.5万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2017
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2017-04-01 至 2020-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17K03654/
关键词：
確率ボラティリティモデル分散リスクプレミアムリターン予測可能性自己・相互励起ジャンプ過程バリアンス・スワップハミルトニアン・モンテ・カルロ法非アファインモデル自己・相互励起過程高頻度データ分析モデルフリーインプライドボラティリティ動的資産価格理論動的投資戦略

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Non-Affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX:Quadratic Diffusion Model
VIX 和 VVIX 定价的非仿射非简化形式方法：二次扩散模型
DOI： --
发表时间： 2018
期刊：
影响因子： --
作者： [夷藤翔, 中村信弘, Nobuhiro Nakamura, Nobuhiro Nakamura, Nobuhiro Nakamura, 中村信弘, 大橋和彦, 中村信弘, 中村信弘, 中村信弘, 中村信弘, 本多俊毅, 本多俊毅, 大橋和彦, 中村信弘, 中村信弘]
通讯作者： 中村信弘
Term Structure Model of Volatilities and Variance-of-Variance Risk Premium
波动率和方差风险溢价的期限结构模型
DOI： --
发表时间： 2017
期刊：
影响因子： --
作者： [関口雄介, 中村信弘]
通讯作者： 中村信弘
Variance Risk Premium: Theoretical and Empirical Evidence of Return Predictability
方差风险溢价：回报可预测性的理论和经验证据
DOI： --
发表时间： 2019
期刊： Proceedings of the 52-th JAFEE meeting
影响因子： --
作者： [Hiroyuki Kasahara and Katsumi Shimotsu, Hiroyuki Kasahara and Katsumi Shimotsu, Katsumi Shimotsu, Katsumi Shimotsu, 加藤　健, Katsumi Shimotsu, Katsumi Shimotsu, 内藤敦之, 内藤敦之, Yusuke Tomishima　and Nobuhiro Nakamura]
通讯作者： Yusuke Tomishima　and Nobuhiro Nakamura
ダイナミック非対称tコピュラを用いた新興国国債市場の相互依存構造に関する研究
基于动态非对称t-copula的新兴国家政府债券市场相互依存结构研究
DOI： 10.32212/jafee.17.0_45
发表时间： 2019
期刊： JAFEE Journal
影响因子： --
作者： [夷藤翔, 中村信弘]
通讯作者： 中村信弘
共 6 条
    Does resistance training blunt arterial baroreflex sensitivity
    Role of Gpr116 in maintenance of the glomerular filtration barrier in mice
    • 批准号：
      16K07344
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.0万
    • 财政年份：
      2016
    • 负责人：
      Nakamura Nobuhiro
    • 依托单位：
      Tokyo Institute of Technology
    Risk Management and Optimal Asset Allocation by Stochastic Copula Model
    • 批准号：
      26380268
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.66万
    • 财政年份：
      2014
    • 负责人：
      Nakamura Nobuhiro
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University