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Risk Management and Optimal Asset Allocation by Stochastic Copula Model

基于随机 Copula 模型的风险管理和最优资产配置

基本信息

批准号：
26380268
负责人：
Nakamura Nobuhiro
金额：
$ 2.66万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2014
资助国家：
日本
起止时间：
2014-04-01 至 2017-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量（24）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

Dynamic Hedging Strategy Using Stochastic Vine Copulas

使用随机 Vine Copula 的动态对冲策略

DOI：
发表时间：
2015
期刊：
Proceedings of the 43-th JAFEE meeting
影响因子：
0
作者：
Napoleon,N. and N. Nakamura;姜　哲敏・太田　充・牛島光一;Nozawa,Y. and N.Nakamura
通讯作者：
Nozawa,Y. and N.Nakamura

Stochastic Volatility Models with Stochastic Skewness and Kurtosis

具有随机偏度和峰度的随机波动率模型

DOI：
发表时间：
2016
期刊：
Proceedings of the 45-th JAFEE meeting
影响因子：
0
作者：
伊藤　彰彦;中川　雅義;周防　節雄;米澤　香;安井　浩子;新井　郁子;中川　雅義;中川　雅義;周防　節雄;中川　雅義;安井　浩子;新井　郁子;周防　節雄;Yuki Nozawa and Nobuhiro Nakamura
通讯作者：
Yuki Nozawa and Nobuhiro Nakamura

Dynamic Error Correction Model for Co-Integrated Stocks using High-Frequency Data

使用高频数据的协整股票动态误差修正模型

DOI：
发表时间：
2015
期刊：
Proceedings of the 43-th JAFEE meeting
影响因子：
0
作者：
Napoleon,N. and N. Nakamura
通讯作者：
Napoleon,N. and N. Nakamura

Dynamic Trading of Cointegrated Assets: Partial Information, Model Uncertainty Cases

协整资产的动态交易：部分信息，模型不确定性案例

DOI：
发表时间：
2016
期刊：
影响因子：
0
作者：
Napoleon,N. and N. Nakamura;姜　哲敏・太田　充・牛島光一;Nozawa,Y. and N.Nakamura;N. Nakamura;太田充;Nozawa,Y. and N.Nakamura;Nobuhiro Nakamura;太田充;Nobuhiro Nakamura;太田充;Nobuhiro Nakamura;太田　充;Yuki Nozawa;太田　充;Nobuhiro Nakamura
通讯作者：
Nobuhiro Nakamura

HEAVY GRAS Vine Copula Models

HEAVY GRAS Vine Copula 模型

DOI：
发表时间：
2014
期刊：
Proceedings of the 42-th JAFEE meeting
影响因子：
0
作者：
Napoleon,N. and N. Nakamura;姜　哲敏・太田　充・牛島光一;Nozawa,Y. and N.Nakamura;N. Nakamura;太田充;Nozawa,Y. and N.Nakamura;Nobuhiro Nakamura;太田充;Nobuhiro Nakamura
通讯作者：
Nobuhiro Nakamura

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Nakamura Nobuhiro其他文献

Muscle stiffening is associated with muscle mechanoreflex-mediated cardioacceleration

肌肉僵硬与肌肉机械反射介导的心脏加速有关

DOI：
10.1007/s00421-022-04885-8
发表时间：
2022
期刊：
European Journal of Applied Physiology
影响因子：
3
作者：
Nakamura Nobuhiro;Ikeda Naoki;Heng Peng;Muraoka Isao
通讯作者：
Muraoka Isao

結び目交点数の話題から

从结交点数量的话题来看

DOI：
发表时间：
2023
期刊：
影响因子：
0
作者：
Konno Hokuto;Nakamura Nobuhiro;Kimihiko Motegi
通讯作者：
Kimihiko Motegi

複素解析への入門―A.L.コーシーから岡潔まで

复分析简介 - 从 A.L. Cauchy 到 Kiyoshi Oka

DOI：
发表时间：
2022
期刊：
数理科学，サイエンス社
影响因子：
0
作者：
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通讯作者：
野口潤次郎

一過性の有酸素運動が網膜動脈の血管機能に及ぼす影響

短暂有氧运动对视网膜动脉血管功能的影响

DOI：
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
0
作者：
Ikemura Tsukasa;Suzuki Katsuhiko;Nakamura Nobuhiro;Yada Koichi;Hayashi Naoyuki;伊藤　僚;池村司，林直亨
通讯作者：
池村司，林直亨

原発事故後の福島近隣県における汚染実態把握と初期対応

了解核电站事故后福岛周边县的实际污染状况和初步应对措施

DOI：
发表时间：
2021
期刊：
影响因子：
0
作者：
Nakamura Nobuhiro;Uehara Yuki;Fukui Sayato;Fujibayashi Kazutoshi;Yokokawa Hirohide;Naito Toshio;Y. Fujiwara;木村慧，鈴木顕;鴫原敦子
通讯作者：
鴫原敦子