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Risk Management and Optimal Asset Allocation by Stochastic Copula Model

Risk Management and Optimal Asset Allocation by Stochastic Copula Model
基于随机 Copula 模型的风险管理和最优资产配置
批准号：
26380268
负责人：
Nakamura Nobuhiro
金额：
$2.66万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2014
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2014-04-01 至 2017-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-26380268/
关键词：
確率的コピュラ確率的ボラティリティ共和分誤差修正モデル自己励起過程モデルフリーインプライドボラティリティ実現尺度バリアンス・スワップジャンプ拡散過程確率ボラティリティ共和分投資確率的ヴァインコピュラHamiltonian Monte-Carlo確率的裾依存コピュラGH-skewed t分布高頻度データ解析動的誤差修正モデル確率的共分散モデルリスク・パリティリスク・バジェット下方リスク /

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Dynamic Hedging Strategy Using Stochastic Vine Copulas
使用随机 Vine Copula 的动态对冲策略
DOI： --
发表时间： 2015
期刊： Proceedings of the 43-th JAFEE meeting
影响因子： --
作者： [Napoleon,N. and N. Nakamura, 姜　哲敏・太田　充・牛島光一, Nozawa,Y. and N.Nakamura]
通讯作者： Nozawa,Y. and N.Nakamura
Stochastic Volatility Models with Stochastic Skewness and Kurtosis
具有随机偏度和峰度的随机波动率模型
DOI： --
发表时间： 2016
期刊： Proceedings of the 45-th JAFEE meeting
影响因子： --
作者： [伊藤　彰彦, 中川　雅義, 周防　節雄, 米澤　香, 安井　浩子, 新井　郁子, 中川　雅義, 中川　雅義, 周防　節雄, 中川　雅義, 安井　浩子, 新井　郁子, 周防　節雄, Yuki Nozawa and Nobuhiro Nakamura]
通讯作者： Yuki Nozawa and Nobuhiro Nakamura
Dynamic Error Correction Model for Co-Integrated Stocks using High-Frequency Data
使用高频数据的协整股票动态误差修正模型
DOI： --
发表时间： 2015
期刊： Proceedings of the 43-th JAFEE meeting
影响因子： --
作者： [Napoleon,N. and N. Nakamura]
通讯作者： Napoleon,N. and N. Nakamura
Dynamic Trading of Cointegrated Assets: Partial Information, Model Uncertainty Cases
协整资产的动态交易：部分信息，模型不确定性案例
DOI： --
发表时间： 2016
期刊：
影响因子： --
作者： [Napoleon,N. and N. Nakamura, 姜　哲敏・太田　充・牛島光一, Nozawa,Y. and N.Nakamura, N. Nakamura, 太田充, Nozawa,Y. and N.Nakamura, Nobuhiro Nakamura, 太田充, Nobuhiro Nakamura, 太田充, Nobuhiro Nakamura, 太田　充, Yuki Nozawa, 太田　充, Nobuhiro Nakamura]
通讯作者： Nobuhiro Nakamura
共 9 条
    Does resistance training blunt arterial baroreflex sensitivity
    Asset pricing and investment theories based on high frequency and option data
    • 批准号：
      17K03654
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.5万
    • 财政年份：
      2017
    • 负责人：
      Nakamura Nobuhiro
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University
    Role of Gpr116 in maintenance of the glomerular filtration barrier in mice
    • 批准号：
      16K07344
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.0万
    • 财政年份：
      2016
    • 负责人：
      Nakamura Nobuhiro
    • 依托单位：
      Tokyo Institute of Technology
    海外基金