Risk Management and Optimal Asset Allocation by Stochastic Copula Model

基于随机 Copula 模型的风险管理和最优资产配置

基本信息

  • 批准号：
    26380268
  • 负责人：
    Nakamura Nobuhiro
  • 金额：
    $ 2.66万
  • 依托单位：
    Hitotsubashi University
  • 依托单位国家：
    日本
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 财政年份：
    2014
  • 资助国家：
    日本
  • 起止时间：
    2014-04-01 至 2017-03-31
  • 项目状态：
    已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量（24）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Dynamic Hedging Strategy Using Stochastic Vine Copulas
使用随机 Vine Copula 的动态对冲策略
  • DOI：
  • 发表时间：
    2015
  • 期刊：
    Proceedings of the 43-th JAFEE meeting
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Napoleon,N. and N. Nakamura;姜　哲敏・太田　充・牛島光一;Nozawa,Y. and N.Nakamura
  • 通讯作者：
    Nozawa,Y. and N.Nakamura
Stochastic Volatility Models with Stochastic Skewness and Kurtosis
具有随机偏度和峰度的随机波动率模型
  • DOI：
  • 发表时间：
    2016
  • 期刊：
    Proceedings of the 45-th JAFEE meeting
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    伊藤　彰彦;中川　雅義;周防　節雄;米澤　香;安井　浩子;新井　郁子;中川　雅義;中川　雅義;周防　節雄;中川　雅義;安井　浩子;新井　郁子;周防　節雄;Yuki Nozawa and Nobuhiro Nakamura
  • 通讯作者：
    Yuki Nozawa and Nobuhiro Nakamura
Dynamic Error Correction Model for Co-Integrated Stocks using High-Frequency Data
使用高频数据的协整股票动态误差修正模型
Dynamic Trading of Cointegrated Assets: Partial Information, Model Uncertainty Cases
协整资产的动态交易：部分信息，模型不确定性案例
  • DOI：
  • 发表时间：
    2016
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Napoleon,N. and N. Nakamura;姜　哲敏・太田　充・牛島光一;Nozawa,Y. and N.Nakamura;N. Nakamura;太田充;Nozawa,Y. and N.Nakamura;Nobuhiro Nakamura;太田充;Nobuhiro Nakamura;太田充;Nobuhiro Nakamura;太田　充;Yuki Nozawa;太田　充;Nobuhiro Nakamura
  • 通讯作者：
    Nobuhiro Nakamura
HEAVY GRAS Vine Copula Models
HEAVY GRAS Vine Copula 模型
  • DOI：
  • 发表时间：
    2014
  • 期刊：
    Proceedings of the 42-th JAFEE meeting
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Napoleon,N. and N. Nakamura;姜　哲敏・太田　充・牛島光一;Nozawa,Y. and N.Nakamura;N. Nakamura;太田充;Nozawa,Y. and N.Nakamura;Nobuhiro Nakamura;太田充;Nobuhiro Nakamura
  • 通讯作者：
    Nobuhiro Nakamura
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Nakamura Nobuhiro其他文献

Muscle stiffening is associated with muscle mechanoreflex-mediated cardioacceleration
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  • 期刊：
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  • 影响因子：
    3
  • 作者：
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  • 通讯作者：
    Muraoka Isao
結び目交点数の話題から
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  • 影响因子：
    0
  • 作者：
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  • 通讯作者：
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    数理科学，サイエンス社
  • 影响因子：
    0
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  • 通讯作者：
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  • 发表时间：
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  • 影响因子：
    0
  • 作者：
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  • 通讯作者：
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    2023
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    23K11048
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    2023
  • 资助金额：
    $ 2.66万
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    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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使用机器学习来校正 ATLAS 顶部测量中探测器效应的影响
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    574378-2022
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    2022
  • 资助金额：
    $ 2.66万
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