Analysis of Exchange Rates Using Nonlinear Time Series Method

非线性时间序列法的汇率分析

• 批准号: 17K03663
• 负责人: Yabu Tomoyoshi
• 金额: $ 2.83万
• 依托单位: Keio University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2017
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2017-04-01 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17K03663/
• 关键词: 共和分検定; 定常; 貨幣需要; ゼロ金利; インフレの厚生コスト; 貨幣需要関数; log-log; semi-log; 共和分; 構造変化; インフレのコスト; 単位根; 低金利; 共和分関係; 介入; 為替レート

项目成果

Testing for Flexible Nonlinear Trends with an Integrated or Stationary Noise Component

使用集成或固定噪声组件测试灵活的非线性趋势

• DOI: 10.1111/obes.12169
• 发表时间: 2017
• 期刊: Oxford Bulletin of Economics and Statistics
• 影响因子: 2.5
• 作者: Perron;Pierre;Mototsugu Shintani and Tomoyoshi Yabu
• 通讯作者: Mototsugu Shintani and Tomoyoshi Yabu

為替介入と外貨準備: 運用損益の長期推計

外汇干预和外汇储备：投资损益的长期估计

• 发表时间: 2017
• 期刊: 日本経済研究
• 作者: Perron;Pierre;Mototsugu Shintani and Tomoyoshi Yabu;伊藤隆敏， 藪友良
• 通讯作者: 伊藤隆敏， 藪友良

The Demand for Money at the Zero Interest Rate Bound

零利率下的货币需求

• 发表时间: 2022
• 期刊: Journal of Applied Econometrics
• 影响因子: 2.1
• 作者: T. Yabu;T. Watanabe
• 通讯作者: T. Watanabe

Japanese Foreign Exchange Interventions, 1971-2018: Estimating a Reaction Function Using the Best Proxy

日本外汇干预，1971-2018：使用最佳代理估计反应函数

• DOI: 10.1016/j.jjie.2020.101106
• 发表时间: 2020
• 期刊: Journal of the Japanese and International Economies,
• 作者: 遠藤晶久（分担執筆;田中愛治編）;後藤玲子;Takatoshi Ito and Tomoyoshi Yabu
• 通讯作者: Takatoshi Ito and Tomoyoshi Yabu

On Trigonometric Trend Regressions of Unknown Frequencies in the Presence of Autoregressive Errors

存在自回归误差时未知频率的三角趋势回归

• 发表时间: 2017
• 作者: Pierre Perron;Mototsugu Shintani;Tomoyoshi Yabu;藪友良
• 通讯作者: 藪友良