Time Series Analysis of Financial Data

金融数据的时间序列分析

• 批准号: 26380274
• 负责人: Yabu Tomoyoshi
• 金额: $ 3万
• 依托单位: Keio University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2014
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2014-04-01 至 2018-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-26380274/
• 关键词: 介入; 代理変数; 利益; 為替介入; 非線形トレンド; 単位根; 円ドルレート; 運用利益; 外貨準備; 定常; 非定常

项目成果

為替介入と外貨準備：運用差益の長期推計

外汇干预与外汇储备：投资利润的长期估算

• 发表时间: 2016
• 期刊: 日本経済研究
• 作者: 伊藤隆敏;藪友良
• 通讯作者: 藪友良

Testing for Flexible Nonlinear Trends with an Integrated or Stationary Noise Component

使用集成或固定噪声组件测试灵活的非线性趋势

• DOI: 10.1111/obes.12169
• 发表时间: 2017
• 期刊: Oxford Bulletin of Economics and Statistics
• 影响因子: 2.5
• 作者: Perron;Pierre;Mototsugu Shintani and Tomoyoshi Yabu
• 通讯作者: Mototsugu Shintani and Tomoyoshi Yabu

On Trigonometric Trend Regressions of Unknown Frequencies in the Presence of Autoregressive Errors

存在自回归误差时未知频率的三角趋势回归

• 发表时间: 2017
• 作者: Pierre Perron;Mototsugu Shintani;Tomoyoshi Yabu;藪友良
• 通讯作者: 藪友良

為替介入と外貨準備: 運用損益の長期推計

外汇干预和外汇储备：投资损益的长期估计

• 发表时间: 2017
• 期刊: 日本経済研究
• 作者: Perron;Pierre;Mototsugu Shintani and Tomoyoshi Yabu;伊藤隆敏， 藪友良
• 通讯作者: 伊藤隆敏， 藪友良

為替介入と外貨準備-運用損益の長期推定

外汇干预与外汇储备——投资损益的长期估计

• 发表时间: 2017
• 期刊: 日本経済研究
• 作者: 伊藤隆敏;藪友良
• 通讯作者: 藪友良