New developments of statistical methods for risk management in finance and insurance

金融保险风险管理统计方法新进展

• 批准号: 18H00836
• 负责人: Tsukahara Hideatsu
• 金额: $ 10.98万
• 依托单位: Seijo University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 2018
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2018-04-01 至 2021-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18H00836/
• 关键词: リスク管理; リスク計測; 接合関数; コピュラ; リスク尺度; 高頻度データ; 統計的極値理論; 死亡率予測; 計量ファイナンス; 経済統計学; 保険数理; バックテスト

项目成果

高頻度金融市場におけるリード・ラグ関係の 多時間スケール解析

高频金融市场超前滞后关系的多时间尺度分析

• 发表时间: 2018
• 作者: S. Machihara;T. Ozawa;H. Wadade;林高樹
• 通讯作者: 林高樹

Why does the human die?: cohort-wise mortality prediction under survival energy hypothesis

人类为什么会死亡？：生存能量假设下的队列死亡率预测

• 发表时间: 2019
• 作者: Akihiro Oga;Yuta Koike;Y. Kawasaki，T. Morimoto;Hideatsu Tsukahara;Hideatsu Tsukahara;塚原英敦;Hideatsu Tsukahara;Yasutaka Shimizu;Yasutaka Shimizu
• 通讯作者: Yasutaka Shimizu

接合関数モデルにおける統計的推測

联合功能模型中的统计推断

• 发表时间: 2020
• 期刊: 統計数理
• 作者: H. Kaibuchi，Y. Kawasaki，G. Stupfler;Xiao Fang，Yuta Koike;塚原英敦;塚原英敦
• 通讯作者: 塚原英敦

Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions

高维协方差的渐近混合正态性

• 发表时间: 2022
• 作者: Xiao Fang;Yuta Koike;Koike Yuta;Yuta Koike;小池祐太;Yuta Koike
• 通讯作者: Yuta Koike

Model selection for determinantal point processes

行列式点过程的模型选择

• 发表时间: 2019
• 作者: 渡辺 宏太郎;田中 敏;塩路 直樹;T. Kumagai;赤堀卓也;Yasutaka Shimizu
• 通讯作者: Yasutaka Shimizu