流動性需給バランス変動のビッグデータ分析に基づく暴落予測法の開発

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本研究の目的は、「流動性需給のビッグデータのみに基づく高精度早期暴落予測法の開発」である。本年度の研究実績は、以下の①～③にまとめられる。①オープン指値注文統計の新規分追加購入とそのクリーニング及び格納システム整備：円ドルレートが当初予想の110円/＄から140円/＄弱となる急激な円安の進行を受け、予算をOpenbook統計に集中させることで、何とか予定していた全期間分購入した。しかし、その余波で新規購入データ格納用の大規模ハードディスクの予算がなくなってしまったため、分散格納の為に現有ハードディスクを整理するなどのデータ格納体制の再整備を行った。現在は、新規購入データのクリーニング作業中である。②既有のOpenbook統計を使った暴落予測に有用な市場の需給バランス状態変化パターンについての新たな発見：上昇トレンド局面末期における、暴落の前兆現象として活用可能なパターンの発見や、流動性需給状態からの市場安定度の測定を行い、暴落予測に活用可能な材料を複数得ることができた。③暴落予測システム開発の着手：いつ来るかわからない「上昇トレンドから下落トレンド」 への突然の変化への対応力が高い取引戦略を開発した(研究発表１)。そしてこの取引戦略に用いた「市場状態モニターによる暴落リスク感知の仕組み」を、暴落の前兆現象としての「流動性需給バランスの変化パターン」の感知に活用することで、暴落予測の精度を更に高めるシステムの開発に着手した。