Mathematics of importance: The optimal importance sampling algorithm for estimating the probability of a black swan event.

重要性数学:用于估计黑天鹅事件概率的最佳重要性采样算法。

基本信息

  • 批准号:
    DE140100993
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 20.52万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    澳大利亚
  • 项目类别:
    Discovery Early Career Researcher Award
  • 财政年份:
    2014
  • 资助国家:
    澳大利亚
  • 起止时间:
    2014-06-30 至 2017-06-29
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

Rare event simulation and modelling is critical to our understanding of high-cost hard-to-predict events such as nuclear accidents, natural disasters, and financial crises. Quantitative analysis of such high-impact events demands the accurate estimation of the probability of occurrence of such rare events. In realistic models this probability is very difficult to estimate, because exact simple analytical formulas are not available and the existing estimation methods fail spectacularly. There is an urgent need for new efficient methodology. This project develops a new Monte Carlo method that will be able to estimate reliably and accurately rare-event probabilities.
罕见事件的模拟和建模对于我们理解高成本、难以预测的事件(如核事故、自然灾害和金融危机)至关重要。对这种高影响事件的定量分析需要准确估计发生这种罕见事件的概率。在现实的模型中,这种概率很难估计,因为没有准确而简单的解析公式,而且现有的估计方法严重失败。迫切需要新的高效方法。这个项目开发了一种新的蒙特卡罗方法,它将能够可靠和准确地估计罕见事件的概率。

项目成果

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    $ 20.52万
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    2023
  • 资助金额:
    $ 20.52万
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    Fellowship
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