课题基金 / 基金详情

Optimal investment and consumption under Epstein-Zin stochastic differential utility

Optimal investment and consumption under Epstein-Zin stochastic differential utility
Epstein-Zin 随机微分效用下的最优投资和消费
批准号：
1940062
负责人：
金额：
$0.0万
依托单位：
University of Warwick
依托单位国家：
英国
项目类别：
Studentship
财政年份：
2017
资助国家：
英国
项目状态：
已结题
起止时间：
2017 至 --
来源：
https://gtr.ukri.org/projects?ref=studentship-1940062
关键词：
OptimalinvestmentconsumptionunderEpstein

项目摘要

项目成果

相似基金

相关文献

中文摘要
翻译
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
This project will aim to investigate how an investor with a stochastic differential utility function should optimally invest and consume from their wealth over the infinite horizon. I will start by investigating the early papers by Merton, where the utility function is time-additive, and then move on to consider the problem under more realistic preferences modelled by Epstein-Zin stochastic differential utility.
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
国内基金
海外基金
影响外商直接投资在我国产生行业内（intra-industry）溢出效应的行业要素
  • 批准号：
    70473045
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    14.0万元
  • 批准年份：
    2004
  • 负责人：
    陈涛涛
  • 依托单位：
    清华大学