Contrôle stochastique appliqué en finance

金融控制随机应用

• 批准号: 288335-2007
• 负责人: Watier, François
• 金额: $ 1.02万
• 依托单位: Université du Québec à Montréal
• 依托单位国家: 加拿大
• 项目类别: Discovery Grants Program - Individual
• 财政年份: 2007
• 资助国家: 加拿大
• 起止时间: 2007-01-01 至 2008-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=361821
• 关键词: Contr; le; stochastique; appliqu; en

De nombreux systèmes dynamiques complexes se modélisent avec succès par des équations différentielles stochastiques; c'est le cas notamment des marchés boursiers. L'évolution des prix des titres risqués (actions) et des titres sans risques (obligations) est généralement décrite par des modèles de diffusion. Dans un marché financier, l'investisseur cherche à établir une stratégie dynamique lui permettant d'optimiser un objectif pécuniaire moyen espéré. Pour ce faire, il doit baser ses décisions sur un flot d'informations continuellement mises à jour sans être en mesure de prédire exactement les fluctuations du marché.Nous nous proposons de poursuivre nos travaux en développant des stratégies soumises à des contraintes réalistes, imposées soit par l'investisseur, soit par les règles du marché.Enfin, notons que les résultats obtenus permettront de développer de nouveaux outils plus performants d'analyse de décisions dans le domaine de la gestion de portefeuilles.

在众多的动态系统中，复杂的动态系统通过随机的不同方程成功地进行了改进;这是值得注意的交易案例。L'évolution des prix des titres risqués（actions）et des titres sans risqués（obligations）est généralement décrite par des modèles de diffusion.在一个金融市场上，投资者寻求一个充满活力的战略，使他更倾向于乐观地看待一个目标。为了做到这一点，我们必须根据市场波动的准确预测方法，对一系列持续的信息作出决定。我们建议，我们应根据投资者的要求，根据市场的规则，制定合理的战略。注意，这些结果获得了新的出口许可证，并在portefeuilles管理领域进行了决策分析。