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Inference for stochastic processes and applications

Inference for stochastic processes and applications
随机过程的推理和应用
批准号：
42983-2009
负责人：
Thavaneswaran, Aerambamoorthy
金额：
$1.09万
依托单位：
University of Manitoba
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2009
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2009-01-01 至 2010-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=421344
关键词：
Inferencestochasticprocessesapplications

项目摘要

项目成果

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Volatility parameter and forecasting volatility play an important role in option pricing applications in finance and economics. Professors Granger and Engle received the Nobel Prize in 2003 for their research on volatility modeling and forecasting. Black-Scholes option pricing formula depends on the volatility of the stock price process. My previous research on nonlinear time series modeling and inference, cited by Nobel Prize winner Professor Granger (2003), will be extended to study inference such as forecasting, estimation and smoothing of random coefficient nonlinear volatility models. Current and recent market prices convey information about the probability distributions that govern future prices.
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Inference for Stochastic Processes and Applications
  • 批准号：
    RGPIN-2020-05358
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.31万
  • 财政年份：
    2022
  • 负责人：
    Thavaneswaran, Aerambamoorthy
  • 依托单位：
    University of Manitoba
Inference for Stochastic Processes and Applications
  • 批准号：
    RGPIN-2020-05358
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.31万
  • 财政年份：
    2021
  • 负责人：
    Thavaneswaran, Aerambamoorthy
  • 依托单位：
    University of Manitoba
Inference for Stochastic Processes and Applications
  • 批准号：
    RGPIN-2020-05358
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.31万
  • 财政年份：
    2020
  • 负责人：
    Thavaneswaran, Aerambamoorthy
  • 依托单位：
    University of Manitoba
Inference for Stochastic Processes and Applications
  • 批准号：
    RGPIN-2014-05581
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $0.8万
  • 财政年份：
    2018
  • 负责人：
    Thavaneswaran, Aerambamoorthy
  • 依托单位：
    University of Manitoba
国内基金
海外基金
Development of a Linear Stochastic Model for Wind Field Reconstruction from Limited Measurement Data
  • 批准号：
    --
  • 项目类别：
    --
  • 资助金额：
    40万元
  • 批准年份：
    2020
  • 负责人：
    Vikrant Gupta
  • 依托单位：
    南方科技大学
基于梯度增强Stochastic Co-Kriging的CFD非嵌入式不确定性量化方法研究
高性能纤维混凝土构件抗爆的强度预测
  • 批准号：
    51708391
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    25.0万元
  • 批准年份：
    2017
  • 负责人：
    李杰
  • 依托单位：
    天津城建大学
非标准随机调度模型的最优动态策略
  • 批准号：
    71071056
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    28.0万元
  • 批准年份：
    2010
  • 负责人：
    吴贤毅
  • 依托单位：
    华东师范大学