Efficiency of Markov chain Monte Carlo methods
马尔可夫链蒙特卡罗方法的效率
基本信息
- 批准号:346215-2008
- 负责人:
- 金额:$ 1.02万
- 依托单位:
- 依托单位国家:加拿大
- 项目类别:Discovery Grants Program - Individual
- 财政年份:2013
- 资助国家:加拿大
- 起止时间:2013-01-01 至 2014-12-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
Random walk Metropolis (RWM) algorithms, an important class of Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithms, are methods to generate data from highly complex probability distributions (the target distribution). Researchers and practitioners in various fields of applications such as biostatistics, computer science, physics, finance, and applied statistics extensively use such methods. In applying RWM algorithms, it is necessary to choose a proposal density; due to its accessibility, the normal density is the most popular choice. The variance of this distribution must be selected carefully in order to have some level of optimality in the performance of the algorithm; this is called the optimal scaling problem. Results about this issue are available in the literature for high-dimensional target distributions with independent components.
随机游走 Metropolis (RWM) 算法是马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC) 算法的重要一类,是从高度复杂的概率分布(目标分布)生成数据的方法。生物统计学、计算机科学、物理学、金融和应用统计学等各个应用领域的研究人员和从业者广泛使用此类方法。在应用RWM算法时,需要选择proposal密度;由于其可访问性,正常密度是最受欢迎的选择。必须仔细选择该分布的方差,以便使算法的性能达到某种程度的最优性;这称为最优缩放问题。有关此问题的结果可在具有独立分量的高维目标分布的文献中找到。
项目成果
期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
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