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Optimal Control of Factor Investing Strategies Using Stochastic Portfolio Theory

Optimal Control of Factor Investing Strategies Using Stochastic Portfolio Theory
利用随机投资组合理论优化因子投资策略控制
批准号：
504685-2017
负责人：
Alaradi, AliAbduljalil
金额：
$1.53万
依托单位：
University of Toronto
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Postgraduate Scholarships - Doctoral
财政年份：
2018
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2018-01-01 至 2019-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=643683
关键词：
OptimalControlFactorInvestingStrategies

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Stochastic portfolio theory, stochastic control, factor investing, portfolio choice, investment-consumption problems, optimal stopping, portfolio generating functions
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Optimal Control of Factor Investing Strategies Using Stochastic Portfolio Theory
  • 批准号：
    504685-2017
  • 项目类别：
    Postgraduate Scholarships - Doctoral
  • 资助金额：
    $1.53万
  • 财政年份：
    2017
  • 负责人：
    Alaradi, AliAbduljalil
  • 依托单位：
    University of Toronto
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海外基金
Cortical control of internal state in the insular cortex-claustrum region