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Factor-driven risk-based asset allocation under cyclical financial markets

Factor-driven risk-based asset allocation under cyclical financial markets
周期性金融市场下因素驱动的风险资产配置
批准号：
557467-2021
负责人：
CostaDelPozo, Giorgio
金额：
$1.64万
依托单位：
Columbia University
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Postdoctoral Fellowships
财政年份：
2021
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2021-01-01 至 2022-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=722999
关键词：
Factordrivenriskbasedasset

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Convex optimization, Non-linear optimization, Robust optimization, Multi-period optimization, Reinforcement learning, Hidden Markov Model, Time series analysis, Hierarchical clustering, Asset allocation, Risk management
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