基于广义Health-Jarrow-Morton模型的固定收益证券定价方法研究
批准号：
70771075
项目类别：
面上项目
资助金额：
20.0 万元
负责人：
杨宝臣
依托单位：
学科分类：
金融工程
结题年份：
2010
批准年份：
2007
项目状态：
已结题
项目参与者：
张小涛、郭名媛、李彪、苏云鹏、陈海燕、于小沣、薛冬辉、陈跃
项目摘要
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项目成果
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中文摘要
本项目主要研究基于广义HJM模型的固定收益证券定价模型和风险管理方法与免疫组合策略，总体研究目标在于：扩展远期利率波动结构和函数形式，构建广义HJM模型。对复杂高维的广义HJM模型随机动力系统进行马尔可夫简化。将远期利率波动结构的设定扩展到多因子的随机波动形式下，建立多因子随机波动的广义HJM模型。研究路径依赖型的固定收益衍生产品的多因子广义HJM模型的马氏简化以及卡尔曼滤波估计。建立跳跃扩散过程的广义HJM模型和基于MCMC方法的高维变量系统的参数估计方法，引入信用价差因子，采用广义HJM模型下的多因子跳跃扩散模型来对违约债券进行定价。研究随机利率形式下久期、凸度和M-Square方法在广义HJM模型下的实现以及动态免疫策略等。
英文摘要
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DOI：
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发表时间：
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期刊：
管理科学学报，2010, 13(4): 67-75.
影响因子：
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作者：
[]
通讯作者：
DOI：
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发表时间：
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期刊：
管理科学学报（终审中）
影响因子：
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作者：
[]
通讯作者：
DOI：
--
发表时间：
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期刊：
管理科学学报, 2008, 11(6): 112-121.
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
系统工程学报, 2009, 24(3): 264-271.
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
管理工程学报（外审中）
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
共 9 条
趋势效应的产生机制、组合优化及资产定价
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批准号：72171167
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项目类别：面上项目
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资助金额：48万元
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批准年份：2021
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负责人：杨宝臣
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依托单位：
非完美市场条件下信用债券定价及其资产组合优化研究
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批准号：71471129
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项目类别：面上项目
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资助金额：60.0万元
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批准年份：2014
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负责人：杨宝臣
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依托单位：
基于随机波动Heath-Jarrow-Morton模型的可违约债券定价及风险管理策略研究
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批准号：71171144
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项目类别：面上项目
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资助金额：43.0万元
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批准年份：2011
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负责人：杨宝臣
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依托单位：
经济全球化条件下我国价格波动规律、传导机制及对策研究
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批准号：70841020
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项目类别：专项基金项目
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资助金额：8.0万元
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批准年份：2008
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负责人：杨宝臣
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依托单位：
固定收益证券利率风险动态定价与对冲方法研究
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批准号：70471051
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项目类别：面上项目
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资助金额：13.0万元
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批准年份：2004
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负责人：杨宝臣
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依托单位：
社会经济系统的非线性协整建模方法及应用研究
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批准号：79400014
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项目类别：青年科学基金项目
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资助金额：6.0万元
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批准年份：1994
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负责人：杨宝臣
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依托单位：
国内基金
海外基金