固定收益证券利率风险动态定价与对冲方法研究
批准号：
70471051
项目类别：
面上项目
资助金额：
13.0 万元
负责人：
杨宝臣
依托单位：
学科分类：
金融工程
结题年份：
2007
批准年份：
2004
项目状态：
已结题
项目参与者：
杜子平、张喜彬、李彪、张玉桂、董越、潘鑫、赵静娴、任波
项目摘要
结项摘要
项目成果
杨宝臣的其他基金
相似基金
相关文献
中文摘要
利率风险定价与对冲理论是固定收益证券组合管理中的重要内容。本项目主要研究在Heath-Jarrow-Morton（HJM）模型类框架下固定收益证券利率风险定价机制、模型设定与估计方法、风险对冲策略及实证研究。主要研究内容：不同远期利率波动结构的多因子固定收益产品的定价模型；包含随机跳跃的扩散过程的利率期限结构模型；不同期限远期利率之间的相关关系；路径依赖型的利率衍生产品的多因子动态定价模型；建立我国固定收益的利率期限结构基准模型；研究HJM框架下的固定收益证券组合的利率风险对冲理论与方法，研究利率衍生工具的最优套期工具的选择方法；研究在利率风险对冲策略中，最便宜的交割证券（CTD）的选择原则和转换因子偏差的校正方法。项目研究对我国固定收益产品创新、市场的发展及投资风险管理具有重要的理论意义和实用价值。
英文摘要
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
登录
查看更多内容
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
中国管理科学.12(6):1-5,2004
影响因子：
--
作者：
[杨宝臣, 李彪]
通讯作者：
李彪
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
北京理工大学学报, 2006,(1): 74-76
影响因子：
--
作者：
[李彪,杨宝臣]
通讯作者：
李彪,杨宝臣
A Model for Convexity-Based Cr
基于凸性的 Cr 模型
基于凸性的 Cr 模型
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Joseph Kang, Andrew Chen,, B]
通讯作者：
B
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
河北工程大学学报.24（3）：80-83，2007
影响因子：
--
作者：
[杨宝臣, 苏云鹏]
通讯作者：
杨宝臣, 苏云鹏
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
管理科学学报.8(6)：69-73,2005
影响因子：
--
作者：
[杨宝臣,张玉桂,姜忠锡]
通讯作者：
杨宝臣,张玉桂,姜忠锡
共 15 条
趋势效应的产生机制、组合优化及资产定价
-
批准号：72171167
-
项目类别：面上项目
-
资助金额：48万元
-
批准年份：2021
-
负责人：杨宝臣
-
依托单位：
非完美市场条件下信用债券定价及其资产组合优化研究
-
批准号：71471129
-
项目类别：面上项目
-
资助金额：60.0万元
-
批准年份：2014
-
负责人：杨宝臣
-
依托单位：
基于随机波动Heath-Jarrow-Morton模型的可违约债券定价及风险管理策略研究
-
批准号：71171144
-
项目类别：面上项目
-
资助金额：43.0万元
-
批准年份：2011
-
负责人：杨宝臣
-
依托单位：
经济全球化条件下我国价格波动规律、传导机制及对策研究
-
批准号：70841020
-
项目类别：专项基金项目
-
资助金额：8.0万元
-
批准年份：2008
-
负责人：杨宝臣
-
依托单位：
基于广义Health-Jarrow-Morton模型的固定收益证券定价方法研究
-
批准号：70771075
-
项目类别：面上项目
-
资助金额：20.0万元
-
批准年份：2007
-
负责人：杨宝臣
-
依托单位：
社会经济系统的非线性协整建模方法及应用研究
-
批准号：79400014
-
项目类别：青年科学基金项目
-
资助金额：6.0万元
-
批准年份：1994
-
负责人：杨宝臣
-
依托单位：
国内基金
海外基金