课题基金 / 基金详情

一类整值时间序列模型的统计推断及其应用

批准号：
10926156
项目类别：
数学天元基金项目
资助金额：
4.0 万元
负责人：
朱复康
依托单位：
吉林大学
学科分类：
统计推断与统计计算
结题年份：
2010
批准年份：
2009
项目状态：
已结题
项目参与者：
何冰、张勇、于卓熙、李琦
关键词：
盈余过程ARMA－GARCH模型整值时间序列混合模型

项目摘要

结项摘要

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中文摘要
整值数据在实际生活中广泛存在，但时间序列的经典模型处理效果很不好，所以整值时间序列在最近得到国内外学者的高度重视。现在的研究主要集中在利用'thinning'算子构造的整值ARMA模型，以及利用潜过程构造的整值GARCH模型。但是用这些模型去刻画某些整值时间序列数据的边际分布或条件分布并不理想，整值AR－GARCH模型和混合整值时间序列模型（包括混合整值AR模型、混合整值MA模型、混合整值ARMA模型、混合整值GARCH模、混合整值AR－GARCH模型）是一个比较好的选择，但相关研究迄今为止还是空白。本项目将重点研究整值AR－GARCH模型和混合整值时间序列模型的构造、平稳条件、参数估计及其渐近性质，并将所获得的理论结果和方法应用于盈余过程，为人们研究相关问题提供更合理的模型。
英文摘要
具有网络结构的离散值时间序列的建模与推断
  • 批准号：
    12271206
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    46万元
  • 批准年份：
    2022
  • 负责人：
    朱复康
  • 依托单位：
    吉林大学
高维整数值时间序列的建模、统计推断及应用研究
  • 批准号：
    11871027
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    53.0万元
  • 批准年份：
    2018
  • 负责人：
    朱复康
  • 依托单位：
    吉林大学
多元整数值GARCH模型的统计分析
  • 批准号：
    11371168
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    62.0万元
  • 批准年份：
    2013
  • 负责人：
    朱复康
  • 依托单位：
    吉林大学
异方差整值时间序列的建模及其统计推断
  • 批准号：
    11001105
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    16.0万元
  • 批准年份：
    2010
  • 负责人：
    朱复康
  • 依托单位：
    吉林大学
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