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异方差整值时间序列的建模及其统计推断

批准号：
11001105
项目类别：
青年科学基金项目
资助金额：
16.0 万元
负责人：
朱复康
依托单位：
吉林大学
学科分类：
统计推断与统计计算
结题年份：
2013
批准年份：
2010
项目状态：
已结题
项目参与者：
何冰、付志慧、赵志文、史海芳、程建华
关键词：
零膨胀假设检验GARCH模型整值时间序列大样本理论

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中文摘要
整值数据在实际生活中广泛存在，Poisson整值GARCH模型由于能处理整值数据中的偏大离差现象，所以受到很多关注，但其处理整值数据中常见的偏小离差、极值或离群值、零膨胀和零缺失现象的效果较差。本项目主要关注其多种推广和相应的统计推断。我们将把Poisson模型推广为负二项模型、广义Poisson模型和COM-Poisson模型等；并考虑其相应的零膨胀和零缺失形式以及非线性形式。用条件最小二乘、最大似然和EM算法等方法估计参数，并讨论估计量的大样本性质，包括相合性和渐近正态性。考虑模型的偏大或偏小离差检验、拟合优度检验和离群值检验等，根据残差平方和以及预测区间的长度等方法，把我们的模型与传统的整值模型作比较，评判模型的优劣。最后我们将把这些模型应用到保险精算和生物等领域。
英文摘要
整数值数据在实际生活中广泛存在，泊松整数值GARCH模型由于能处理整数值数据中的偏大离差现象，所以受到很多关注，但其处理整数值数据中常见的偏小离差、极值或离群值、零膨胀现象的效果较差。我们把泊松模型推广为负二项模型、广义泊松模型和COM-Poisson模型等，并考虑其相应的零膨胀形式。用条件最小二乘、最大似然和EM算法等方法估计参数，并讨论估计量的大样本性质，包括相合性和渐近正态性。其次，我们考虑了整数值自回归模型的推广及其推断，即随机系数整数值自回归模型的经验似然推断和基于符号稀疏算子的广义随机系数整数值自回归模型。最后，我们考虑了一些非整数值时间序列模型的统计推断及其在保险中的应用。我们把这些模型应用到一些具体实际数据，得到了一些有意义的结论。
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
Empirical likelihood inference for random coefficient INAR(p) process
随机系数 INAR(p) 过程的经验似然推断
DOI： 10.1111/j.1467-9892.2010.00691.x
发表时间： 2011-05-01
期刊： JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS
影响因子： 0.9
作者： [Zhang, Haixiang, Wang, Dehui, Zhu, Fukang]
通讯作者： Zhu, Fukang
The Empirical Likelihood for First-Order Random Coefficient Integer-Valued Autoregressive Processes
一阶随机系数整数值自回归过程的经验似然
DOI： 10.1080/03610920903443997
发表时间： 2011-01
期刊： Communications in Statistics - Theory and Methods
影响因子： --
作者： [Haixiang Zhang, Dehui Wang, Fukang Zhu]
通讯作者： Fukang Zhu
Ruin problems for an autoregressive risk model with dependent rates of interest
具有相关利率的自回归风险模型的破产问题
DOI： 10.1016/j.amc.2011.09.030
发表时间： 2011-12-01
期刊： APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
影响因子： 4
作者： [Cheng, Jianhua, Wang, Dehui]
通讯作者： Wang, Dehui
Coefficient constancy test in generalized random coefficient autoregressive model
广义随机系数自回归模型中的系数稳定性检验
DOI： 10.1016/j.amc.2013.03.135
发表时间： 2013-06-15
期刊： APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
影响因子： 4
作者： [Zhao, Zhi-Wen, Wang, De-Hui, Peng, Cui-Xin]
通讯作者： Peng, Cui-Xin
共 14 条
    具有网络结构的离散值时间序列的建模与推断
    • 批准号：
      12271206
    • 项目类别：
      面上项目
    • 资助金额：
      46万元
    • 批准年份：
      2022
    • 负责人：
      朱复康
    • 依托单位：
      吉林大学
    高维整数值时间序列的建模、统计推断及应用研究
    • 批准号：
      11871027
    • 项目类别：
      面上项目
    • 资助金额：
      53.0万元
    • 批准年份：
      2018
    • 负责人：
      朱复康
    • 依托单位：
      吉林大学
    多元整数值GARCH模型的统计分析
    • 批准号：
      11371168
    • 项目类别：
      面上项目
    • 资助金额：
      62.0万元
    • 批准年份：
      2013
    • 负责人：
      朱复康
    • 依托单位：
      吉林大学
    一类整值时间序列模型的统计推断及其应用
    • 批准号：
      10926156
    • 项目类别：
      数学天元基金项目
    • 资助金额：
      4.0万元
    • 批准年份：
      2009
    • 负责人：
      朱复康
    • 依托单位：
      吉林大学
    国内基金
    海外基金