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随机度量理论及其应用
结题报告
批准号:
11571369
项目类别:
面上项目
资助金额:
50.0 万元
负责人:
郭铁信
依托单位:
学科分类:
A0208.空间理论
结题年份:
2019
批准年份:
2015
项目状态:
已结题
项目参与者:
鲍建海、吴明智、张鸿雁、张二鑫、杨碧璇、李宗真、魏文琴、王亚超
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中文摘要
本项目利用随机度量理论与随机凸分析为工具研究动态风险度量理论,提出新的模型空间并进一步研究动态风险度量的表示与时间一致性问题。对随机赋范模与随机局部凸模发展一种新的紧性理论,企图将经典泛函中的KKM映射理论与Tychonoff不动点定理推广到随机局部凸模上,并进一步探索它们在不完备市场中的均衡定价理论中的应用。
英文摘要
The project makes use of random metric theory and random convex analysis to study dynamic risk measures,proposing the new model spaces for dynamic risk measures and further studying their representation and time-consistency problems. Besides, we hope to develop a new theory of compactness for random normed modules and random locally convex modules in order to generalize the famous KKM theorem and Tychonoff fixed point theorem to random locally convex modules, further investigating their applications to equilibrium pricing in incomplete markets.
根据项目计划书,深入发展了随机度量理论与随机凸分析,提出了合理的L^0-凸紧性理论,成功建立了随机赋范模上的不动点理论。应用这些不动点定理,首次研究了以条件L^p-空间中元为终端的一大类倒向随机方程,为动态风险度量的时间一致性、条件优化及均衡理论提供了理论基础,顺利完成了项目的预期目标。
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
DOI:10.1007/s10473-020-0211-9
发表时间:2020-03
期刊:Acta Mathematica Scientia
影响因子:1
作者:T. Guo;Erxin Zhang;Yachao Wang;G. Yuan
通讯作者:T. Guo;Erxin Zhang;Yachao Wang;G. Yuan
On Random Convex Analysis
关于随机凸分析
DOI:--
发表时间:2016-03
期刊:Journal of Nonlinear and Convex Analysis
影响因子:--
作者:Mingzhi Wu;Bixuan Yang;George Yuan;Xiaolin Zeng
通讯作者:Xiaolin Zeng
L-0-convex compactness and its applications to random convex optimization and random variational inequalities
L-0-凸紧致性及其在随机凸优化和随机变分不等式中的应用
DOI:10.1080/02331934.2020.1727901
发表时间:2020
期刊:Optimization
影响因子:2.2
作者:Guo Tiexin;Zhang Erxin;Wang Yachao;Wu Mingzhi
通讯作者:Wu Mingzhi
Two fixed point theorems in complete random normed modules and their applications to backward stochastic equations
完全随机赋范模中的两个不动点定理及其在向后随机方程中的应用
DOI:10.1016/j.jmaa.2019.123644
发表时间:2018-01
期刊:Journal of Mathematical Analysis and Applications
影响因子:1.3
作者:Guo Tiexin;Zhang Erxin;Wang Yachao;Guo Zichen
通讯作者:Guo Zichen
DOI:10.1002/asjc.1970
发表时间:2018-11
期刊:Asian Journal of Control
影响因子:2.4
作者:Bixuan Yang;T. Guo;Jinbiao Wu
通讯作者:Bixuan Yang;T. Guo;Jinbiao Wu
随机局部凸模中的稳定紧性理论及其应用
  • 批准号:
    2023JJ30642
  • 项目类别:
    省市级项目
  • 资助金额:
    0.0万元
  • 批准年份:
    2023
  • 负责人:
    郭铁信
  • 依托单位:
随机泛函分析中若干基本问题的研究
  • 批准号:
    12371141
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    44.00万元
  • 批准年份:
    2023
  • 负责人:
    郭铁信
  • 依托单位:
随机赋范模的紧性理论及其应用
  • 批准号:
    11971483
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    53.0万元
  • 批准年份:
    2019
  • 负责人:
    郭铁信
  • 依托单位:
随机度量理论及其在随机过程的动态风险中的应用
  • 批准号:
    11171015
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    43.0万元
  • 批准年份:
    2011
  • 负责人:
    郭铁信
  • 依托单位:
国内基金
海外基金