我国股市波动率的跳跃行为研究
批准号：
70673116
项目类别：
面上项目
资助金额：
20.0 万元
负责人：
陈浪南
依托单位：
学科分类：
金融经济
结题年份：
2009
批准年份：
2006
项目状态：
已结题
项目参与者：
白淑云、唐丽春、陈军才、刘宏伟、林伟斌、陈强、杨子晖
项目摘要
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中文摘要
股票收益率与波动率在形成过程中会产生跳跃行为，即在短时间内发生大幅度的变动。本课题拟采用所构建的新型JUMP-GARCH和修正的SVIJ与SVCJ等模型分析波动率的跳跃行为及其对市场风险预测的影响。SVIJ、SVCJ模型的估计采用MCMC方法（马尔可夫蒙特卡洛），JUMP-GARCH采用Visual C++编程与BFGS等算法进行求解。此外，本课题还通过高频数据估计出的事后积分波动率（integrated volatility）比较各模型对波动率或市场的预测表现。. 本课题将填补以往波动率研究忽略跳跃特征的不足，克服以往单纯依赖于极大似然估计的缺陷。本课题成果的实现，将有助于更深刻地了解资产价格的形成机制，提高市场风险的预测能力与监管水平，同时也有助于我们构建基于跳跃性波动率的期权期货衍生品定价模型，改进传统的定价方法。
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DOI：
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发表时间：
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期刊：
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作者：
[何秀红, 陈云]
通讯作者：
陈云
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期刊：
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通讯作者：
杨子晖
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期刊：
管理科学学报
影响因子：
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作者：
[陈浪南, 杨科]
通讯作者：
杨科
DOI：
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发表时间：
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期刊：
经济科学
影响因子：
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作者：
[陈浪南, 张少华]
通讯作者：
张少华
共 38 条
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资助金额：14.0万元
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批准年份：2004
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负责人：陈浪南
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依托单位：
国内基金
海外基金