我国股市波动率杆杠效应的实证研究
批准号：
70473106
项目类别：
面上项目
资助金额：
14.0 万元
负责人：
陈浪南
依托单位：
学科分类：
金融经济
结题年份：
2007
批准年份：
2004
项目状态：
已结题
项目参与者：
王美今、许罗丹、邹功达、杨智元、杨景辉、洪如明、刘玉龙
项目摘要
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中文摘要
本课题拟采集中国沪深股市指数的高频数据作为研究样本，在比较偏态学生t分布、广义误差分布、稳定帕累托分布以及GB2、GT和EGB2这三类混合分布的基础上，寻求更切合市场实证的分布假定，并通过FIAPGARCH模型的设定，验证中国股票市场是否存在杠杆效应。本成果的实现，对于为全面地了解中国市场波动率的特征，构建适合我国实际的衍生资产定价模型，度量和预测金融市场风险，发展基于非正态分布的波动率模型具有重大学术价值和应用价值。
英文摘要
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DOI：
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发表时间：
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期刊：
《数量经济技术经济研究》（已录用，拟于2008年第3期出版）
影响因子：
--
作者：
[陈云 何秀红]
通讯作者：
陈云 何秀红
DOI：
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发表时间：
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期刊：
《国际贸易问题》2005年第7期
影响因子：
--
作者：
[陈浪南 洪如明 谢绵陛]
通讯作者：
陈浪南 洪如明 谢绵陛
DOI：
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发表时间：
--
期刊：
《国际商务》2005年第5期
影响因子：
--
作者：
[陈浪南 童汉飞]
通讯作者：
陈浪南 童汉飞
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
《世界经济》2005年第5期
影响因子：
--
作者：
[陈浪南 邹功达]
通讯作者：
陈浪南 邹功达
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
《国际金融研究》2005年第7期
影响因子：
--
作者：
[王艺明 陈浪南]
通讯作者：
王艺明 陈浪南
共 34 条
欧洲主权债务危机对中国经济的影响及对策
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批准号：71241019
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项目类别：专项基金项目
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资助金额：12.0万元
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批准年份：2012
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负责人：陈浪南
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依托单位：
我国股市波动率的跳跃行为研究
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批准号：70673116
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项目类别：面上项目
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资助金额：20.0万元
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批准年份：2006
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负责人：陈浪南
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依托单位：
NDF对人民币汇率确定（定价）和人民币衍生产品创新的影响研究
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批准号：70541005
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项目类别：专项基金项目
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资助金额：8.0万元
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批准年份：2005
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负责人：陈浪南
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依托单位：
国内基金
海外基金