课题基金 / 基金详情

随机微分方程中的参数估计与假设检验问题

批准号：
10971021
项目类别：
面上项目
资助金额：
26.0 万元
负责人：
蒋达清
依托单位：
东北师范大学
学科分类：
统计推断与统计计算
结题年份：
2012
批准年份：
2009
项目状态：
已结题
项目参与者：
滕建州、李晓月、张友、杨青山、刘红、孙雪楠、季春燕、许晓婕、于佳佳
关键词：
随机微分方程参数估计随机生物数学模型假设检验

项目摘要

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中文摘要
随着随机微分方程理论在金融学和生物数学等学科中的广泛应用，随机微分方程中的参数估计问题以及假设检验问题已成为一个非常重要的研究课题。本课题将以时间序列分析方法和随机微分方程理论为工具，探讨由连续随机微分方程表示的金融模型和随机生物数学模型中的参数估计和假设检验问题,并将结果用于分析我国的经济、金融数据。该课题首先用恰当的方法离散方程得到时间序列，并用极大似然法对参数进行估计；其次利用鞅大数定律、中心极限定理等，研究极大似然估计的相合性、渐近性等统计性质；最后对某些参数做假设检验。这些问题的讨论乃至解决具有一定的理论和应用价值，并对认识和理解统计学在随机微分方程中参数估计和假设检验的作用机理提供数学理论基础。
英文摘要
随着随机微分方程理论在金融学和生物数学等学科中的广泛应用，随机微分方程中的参数估计问题以及假设检验问题已成为一个非常重要的研究课题。本课题将以时间序列分析方法和随机微分方程理论为工具，探讨由连续随机微分方程表示的金融模型和随机生物数学模型中的参数估计和假设检验问题,并将结果用于分析我国的经济、金融数据。该课题首先用恰当的方法离散方程得到时间序列，并用极大似然法对参数进行估计；其次利用鞅大数定律、中心极限定理等，研究极大似然估计的相合性、渐近性等统计性质；最后对某些参数做假设检验。这些问题的讨论乃至解决具有一定的理论和应用价值，并对认识和理解统计学在随机微分方程中参数估计和假设检验的作用机理提供数学理论基础。
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
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Persistence and non-persistence of a mutualism systemwith stochastic perturbation
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作者： [Chunyan Ji;D. Jiang]
通讯作者： Chunyan Ji;D. Jiang
共 14 条
    随机生物数学模型和传染病模型的渐近行为
    • 批准号：
      11371085
    • 项目类别：
      面上项目
    • 资助金额：
      56.0万元
    • 批准年份：
      2013
    • 负责人：
      蒋达清
    • 依托单位：
      东北师范大学
    随机微分方程中的参数估计问题
    • 批准号：
      10571021
    • 项目类别：
      面上项目
    • 资助金额：
      18.0万元
    • 批准年份：
      2005
    • 负责人：
      蒋达清
    • 依托单位：
      东北师范大学
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