随机微分方程中的参数估计问题
批准号：
10571021
项目类别：
面上项目
资助金额：
18.0 万元
负责人：
蒋达清
依托单位：
学科分类：
经济数学与金融数学
结题年份：
2008
批准年份：
2005
项目状态：
已结题
项目参与者：
史宁中、吴奋韬、林晓宁、李晓月、高海龙
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中文摘要
在二十一世纪，有关金融数学和生物数学的研究显得越发重要，金融数学和生物数学与其它学科的交叉领域将成为主要的研究对象。为此，本研究以统计学方法和随机微分方程理论为工具，探讨由连续随机微分方程表示的一些ARCH模型及其各种变形和随机生物数学模型中的参数估计问题，主要研究内容为：1、理论研究和数值模拟相结合探讨由连续随机微分方程表示的一些ARCH模型及其各种变形和随机生物数学模型的动力学行为；2、研究模型中的参数估计问题，传统Euler方法和局部线性化方法离散化随机模型所得到参数估计的比较；3、探索模型中参数估计的统计推断。这些问题的讨论乃至解决将对认识和理解统计学在随机微分方程中参数估计的作用机理提供数学基础。
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DOI：
10.1016/j.camwa.2006.02.007
发表时间：
2006-06
期刊：
Comput. Math. Appl.
影响因子：
--
作者：
[Xiaoyue Li;Xiaoying Zhang;D. Jiang]
通讯作者：
Xiaoyue Li;Xiaoying Zhang;D. Jiang
DOI：
--
发表时间：
2007-12
期刊：
Dynamic Systems and Applications
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
DOI：
10.1016/j.na.2006.12.012
发表时间：
2008-03
期刊：
Nonlinear Analysis-theory Methods & Applications
影响因子：
1.4
作者：
[D. Jiang;Huina Zhang]
通讯作者：
D. Jiang;Huina Zhang
DOI：
10.1016/j.amc.2007.04.104
发表时间：
2008-01
期刊：
Appl. Math. Comput.
影响因子：
--
作者：
[Li Zu;D. Jiang;D. O’Regan]
通讯作者：
Li Zu;D. Jiang;D. O’Regan
Existence, uniqueness, and global attractivity of positive solutions and MLE of the parameters to the Logistic equation with random perturbation
随机扰动 Logistic 方程正解的存在性、唯一性和全局吸引力以及参数的 MLE
随机扰动 Logistic 方程正解的存在性、唯一性和全局吸引力以及参数的 MLE
DOI：
10.1007/s11425-007-0071-y
发表时间：
2007-07-01
期刊：
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS
影响因子：
--
作者：
[Jiang, Da-qing, Zhang, Bao-xue, Shi, Ning-zhong]
通讯作者：
Shi, Ning-zhong
共 18 条
随机生物数学模型和传染病模型的渐近行为
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批准号：11371085
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项目类别：面上项目
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资助金额：56.0万元
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批准年份：2013
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负责人：蒋达清
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依托单位：
随机微分方程中的参数估计与假设检验问题
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批准号：10971021
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项目类别：面上项目
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资助金额：26.0万元
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批准年份：2009
-
负责人：蒋达清
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依托单位：
国内基金
海外基金