基于截断Levy分布和条件混合Copula函数的资产组合风险度量与选择优化研究
批准号：
70603034
项目类别：
青年科学基金项目
资助金额：
15.0 万元
负责人：
刘志东
依托单位：
学科分类：
金融经济
结题年份：
2009
批准年份：
2006
项目状态：
已结题
项目参与者：
石玉凤、赵雪惠、乔志敏、宋斌、李国平、鲍玲、马欣
项目摘要
结项摘要
项目成果
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中文摘要
本项研究面向金融资产收益率的实际分布与真实相关性，根据资本市场的特征，从对交易者的行为分析入手，研究与资本市场的交易机制与微观结构相适应的收益率分布及相关模式。通过构造条件混合Copula函数和截断Levy分布，得到条件联合分布函数，反映资产组合内各金融资产收益的实际分布与真实相关关系。在此基础上，根据期望效用、随机占优、多准则决策、一致性风险测度的相关理论，对各种风险度量方法进行评价，并建立基于收益-风险准则资产组合选择优化模型，从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则与收益-风险资产组合选择准则的关系，分析使收益-风险资产组合选择准则与期望效用最大化资产组合选择准则具有内在一致性时，风险度量方法和收益度量方法应该满足的必要条件。最后设计可行的算法，对资产组合选择优化问题求解。
英文摘要
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DOI：
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发表时间：
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期刊：
数量经济技术经济研究
影响因子：
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作者：
[刘志东]
通讯作者：
刘志东
DOI：
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发表时间：
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期刊：
中国管理科学
影响因子：
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作者：
[刘志东]
通讯作者：
刘志东
DOI：
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发表时间：
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期刊：
系统管理学报
影响因子：
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作者：
[刘志东]
通讯作者：
刘志东
DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
中国管理科学. 2009,17(3): 18~26
影响因子：
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作者：
[刘志东]
通讯作者：
刘志东
DOI：
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发表时间：
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期刊：
统计与决策
影响因子：
--
作者：
[刘志东]
通讯作者：
刘志东
共 8 条
基于自适应状态相依Hawkes过程和双重深度Q学习的动态限价指令簿市场微观结构与最优交易执行研究
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批准号：71971226
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项目类别：面上项目
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资助金额：50.0万元
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批准年份：2019
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负责人：刘志东
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依托单位：
微观结构噪声下高频金融时间序列Lévy跳跃的非参数统计推断与应用研究
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批准号：71271223
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项目类别：面上项目
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资助金额：55.6万元
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批准年份：2012
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负责人：刘志东
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依托单位：
基于时变无限活动Levy跳跃过程和贝叶斯序贯蒙特卡罗的期权定价方法与实证研究
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批准号：70971145
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项目类别：面上项目
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资助金额：26.0万元
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批准年份：2009
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负责人：刘志东
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依托单位：
国内基金
海外基金