非瓦尔拉斯均衡条件下的资产组合风险价值模型
批准号：
70371035
项目类别：
面上项目
资助金额：
14.0 万元
负责人：
何建敏
依托单位：
学科分类：
金融工程
结题年份：
2006
批准年份：
2003
项目状态：
已结题
项目参与者：
林辉、吴荣、吴云、曹杰、卢山
项目摘要
结项摘要
项目成果
何建敏的其他基金
相似基金
相关文献
中文摘要
经济全球化和市场一体化使金融机构面临的风险加大，不断发生的金融危机事件使人们认识到金融风险管理的重要性，并产生了许多风险计量的有效方法，其中风险价值逐渐成为主流方法，但现有的模型只适用于正常市场条件下、高流动性的小额资产交易，并且存在长期预测准确性差和无法测量信用风险、流动性风险等问题。为改进模型的缺陷，本项目借助于非瓦尔拉斯均衡的分析思想，在不确定性的环境下，结合理性预期理论、行为金融理论、博弈论等理论，从市场微观结构的视角，以定性和定量相结合的方法来研究多期出清的资产组合风险价值模型。本项目的研究将拓展风险价值应用领域，使风险价值成为综合性的风险计量方法，具有较强的创新性，其研究成果对我国转轨时期风险管理具有现实的理论意义和良好的应用价值。
英文摘要
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
登录
查看更多内容
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
东南大学学报(自然科学版).Vol.36（No.1）.179-182,2006.1
影响因子：
--
作者：
[胡小平, 何建敏*]
通讯作者：
何建敏*
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
系统工程学报.Vol.20(No.5).454-458,2005.10
影响因子：
--
作者：
[胡小平*, 何建敏]
通讯作者：
何建敏
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
财经问题研究.(No.1).61-67,2006.1
影响因子：
--
作者：
[刘晓星*]
通讯作者：
刘晓星*
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
软科学.Vol.20(No.1).72-76,2006.2
影响因子：
--
作者：
[胡小平*, 何建敏, 吕宏生]
通讯作者：
吕宏生
DOI：
--
发表时间：
--
期刊：
系统工程理论方法应用. Vol.13(No.6). 508-511, 2004.12
影响因子：
--
作者：
[李超杰*, 何建敏]
通讯作者：
何建敏
共 11 条
基于大数据分析的股市系统性风险演化机理及监控策略研究
-
批准号：71971055
-
项目类别：面上项目
-
资助金额：48.0万元
-
批准年份：2019
-
负责人：何建敏
-
依托单位：
基于复杂网络与Multi-Agent融合的金融市场间风险溢出效应研究
-
批准号：71371051
-
项目类别：面上项目
-
资助金额：56.0万元
-
批准年份：2013
-
负责人：何建敏
-
依托单位：
基于复杂网络的银行间传染风险及其演化模型研究
-
批准号：71071034
-
项目类别：面上项目
-
资助金额：27.0万元
-
批准年份：2010
-
负责人：何建敏
-
依托单位：
流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略
-
批准号：70671025
-
项目类别：面上项目
-
资助金额：18.0万元
-
批准年份：2006
-
负责人：何建敏
-
依托单位：
应急管理中紧急物资调度的方法与技术研究
-
批准号：79970096
-
项目类别：面上项目
-
资助金额：10.0万元
-
批准年份：1999
-
负责人：何建敏
-
依托单位：
国内基金
海外基金