流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略
批准号：
70671025
项目类别：
面上项目
资助金额：
18.0 万元
负责人：
何建敏
依托单位：
学科分类：
金融工程
结题年份：
2009
批准年份：
2006
项目状态：
已结题
项目参与者：
胡小平、虞斌、曹杰、吕宏生、吕周洋
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项目成果
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中文摘要
本项目借助于非均衡经济理论，在复杂的随机市场环境下，结合理性预期理论、行为金融理论、信息经济学理论、博弈论、最优控制理论、最优停止理论等，充分考虑金融市场微观结构，投资者主观风险偏好，研究流动性调整期望损失（Liquidity-adjusted Expected Shortfall: La-ES）的计算方法以及投资者的最优风险管理策略。研究的主要内容有：利用MGARCH、Copula理论，研究基于
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DOI：
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发表时间：
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期刊：
科学学与科学技术管理
影响因子：
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作者：
[吴广谋, 何建敏, 丁德臣]
通讯作者：
丁德臣
DOI：
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发表时间：
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期刊：
东南大学学报(英文版)
影响因子：
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作者：
[He, Jianmin, Zhuang, Yaming, Sun, Hua]
通讯作者：
Sun, Hua
DOI：
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发表时间：
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期刊：
科学学与科学技术管理
影响因子：
--
作者：
[吴广谋, 丁德臣, 龚艳冰, 何建敏]
通讯作者：
何建敏
DOI：
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发表时间：
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期刊：
统计与决策
影响因子：
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作者：
[何建敏, 姜丽莉, 陆志明]
通讯作者：
陆志明
DOI：
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发表时间：
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期刊：
软科学
影响因子：
--
作者：
[杨浩威, 何建敏, 沈宁宁]
通讯作者：
沈宁宁
共 64 条
基于大数据分析的股市系统性风险演化机理及监控策略研究
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批准号：71971055
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项目类别：面上项目
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资助金额：48.0万元
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批准年份：2019
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负责人：何建敏
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依托单位：
基于复杂网络与Multi-Agent融合的金融市场间风险溢出效应研究
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批准号：71371051
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项目类别：面上项目
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资助金额：56.0万元
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批准年份：2013
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负责人：何建敏
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依托单位：
基于复杂网络的银行间传染风险及其演化模型研究
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批准号：71071034
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项目类别：面上项目
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资助金额：27.0万元
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批准年份：2010
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负责人：何建敏
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依托单位：
非瓦尔拉斯均衡条件下的资产组合风险价值模型
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批准号：70371035
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项目类别：面上项目
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资助金额：14.0万元
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批准年份：2003
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负责人：何建敏
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依托单位：
应急管理中紧急物资调度的方法与技术研究
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批准号：79970096
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项目类别：面上项目
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资助金额：10.0万元
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批准年份：1999
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负责人：何建敏
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依托单位：
国内基金
海外基金