局部影响分析及其相关问题研究

批准号:
11161053
项目类别:
地区科学基金项目
资助金额:
45.0 万元
负责人:
石磊
依托单位:
学科分类:
A0402.统计推断与统计计算
结题年份:
2015
批准年份:
2011
项目状态:
已结题
项目参与者:
李兴绪、赵建华、雷建敏、杨文雪、陈飞、孟彦菊、鲁筠、干文
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中文摘要
局部影响分析是近年来研究影响点和异常值识别的主要方法,它通过研究扰动模式对模型参数估计的最大变化,达到识别强影响点的目的。这一方法得到了广泛应用和发展,但仍然有许多问题有待于进一步研究。项目研究内容包括:(1)利用逐步局部影响分析的思想,研究具有相关结构数据模型中多个成片影响点和异常值的识别问题。主要集中在面板数据模型、非参数和半参数模型、GMM估计、金融计量模型。利用逐步识别的思想,解决这些模型中可能出现的Masking和Smearing效应。(2)系统研究局部影响分析中扰动模式选择问题。研究具有较强相关结构数据模型中扰动模式的选择问题,并与现有的扰动模式进行比较,以期获得一种合理实用的扰动模式选择准则。(3)基于局部影响分析思想和广义影响函数的概念,建立一种基于对数据联合扰动具有稳健性的估计理论,并与现有估计进行比较。项目研究对充实和发展局部影响分析具有重要的理论和现实意义。
英文摘要
局部影响分析是近年来研究影响点和异常值识别的主要方法,这一方法得到了广泛应用和发展,但仍然有许多问题有待于进一步完善和发展。项目研究内容包括:(1)利用逐步局部影响分析的思想,研究具有相关结构数据模型中多个成片影响点和异常值的识别问题。主要集中在面板数据模型、GMM 估计、金融计量模型、空间计量模型等。利用逐步识别的思想,解决这些模型中可能出现的 Masking 和 Smearing 效应。(2)研究局部影响分析中扰动模式 选择问题。研究具有较强相关结构数据模型中扰动模式的选择问题。(3)基于局部影响分析思想和广义影响函数的概念,建立一种基于对数据联合扰动具有稳健性的估计理论。.通过项目研究,获得了以下结果(1)利用逐步局部影响分析方法,系统研究了金融时间序列ARIMA模型,GARCH模型,log-linear integer-valued GARCH模型,Poisson Autoregression 模型中的局部影响分析,在国际SCI期刊发表论文4篇;在空间计量模型中,研究了Mixed Regressive-Spatial Autoregressive Models,General Spatial Model中异常值和影响点的识别问题,在国际SCI期刊发表论文3篇。在面板数据模型方面,在GMM估计框架下,研究了面板数据影响点的识别方法,分别给出了数据删除法和局部影响分析的结果,在该领域正式发表论文1篇,完成1篇(已投稿在审). (2)在具有较强相关结构的金融时间序列模型(ARIMA,GARCH)中,我们提出了一种新的扰动模式,并与现有的扰动模式进行比较,通过模拟研究,证实了所提扰动更有效,在识别具有相关结构数据中的Masking和Smearing效应方面比原有扰动更优越。这些结果在国际SCI期刊发表论文2篇。(3)基于局部影响分析思想和广义影响函数的概念,我们初步获得了一种新的稳健估计方法,目前完成论文1篇。(4)此外在数据挖掘及机器学习,生态统计领域获得了部分结果,在国际SCI期刊发表论文5篇。这些研究结果进一步完善和发展了局部影响分析方法,具有重要的理论和应用价值。.在成果完成情况方面,在国际SCI期刊发表论文14篇,出版专著一部;获得一项云南省哲学社科优秀成果一等奖一项。按预期目标完成了研究任务。
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
DOI:10.1038/srep14826
发表时间:2015-10-05
期刊:Scientific reports
影响因子:4.6
作者:Wang RW;Dunn DW;Luo J;He JZ;Shi L
通讯作者:Shi L
DOI:10.1080/03610926.2011.558664
发表时间:2012-05
期刊:Communications in Statistics - Theory and Methods
影响因子:--
作者:Jun Lu;Lei Shi;Fei Chen
通讯作者:Jun Lu;Lei Shi;Fei Chen
DOI:10.1080/02664763.2015.1072140
发表时间:2015-08
期刊:Journal of Applied Statistics
影响因子:1.5
作者:V. Leiva;Shuangzhe Liu;Lei Shi;F. Cysneiros
通讯作者:V. Leiva;Shuangzhe Liu;Lei Shi;F. Cysneiros
Stepwise local influence in generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models
广义自回归条件异方差模型中的逐步局部影响
DOI:10.1080/02664763.2014.957661
发表时间:2015-02
期刊:Journal of Applied Statistics
影响因子:1.5
作者:石磊
通讯作者:石磊
Case deletion diagnostics for GMM estimation
GMM 估计的案例删除诊断
DOI:10.1016/j.csda.2015.10.003
发表时间:2016-03
期刊:Computational Statistics & Data Analysis
影响因子:1.8
作者:Lei Shi;Jun Lu;Jianhua Zhao;Gemai Chen
通讯作者:Gemai Chen
复杂系统网络重构中的统计方法研究
- 批准号:12271471
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:46万元
- 批准年份:2022
- 负责人:石磊
- 依托单位:
数据驱动的行为决策理论、实验及应用研究
- 批准号:--
- 项目类别:重点项目
- 资助金额:260万元
- 批准年份:2019
- 负责人:石磊
- 依托单位:
Meta回归模型的稳健统计推断及相关问题研究
- 批准号:11671348
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:50.0万元
- 批准年份:2016
- 负责人:石磊
- 依托单位:
金融时间序列模型的局部影响分析
- 批准号:10761010
- 项目类别:地区科学基金项目
- 资助金额:20.0万元
- 批准年份:2007
- 负责人:石磊
- 依托单位:
国内基金
海外基金
